自動交易中心回測問題

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最後發表桃園89 2024 九月 23

桃園89 發文於 2024/09/16

關於自動交易中心的回測功能, 股票進出場時間點以及價格的問題.
附上進出場程式碼:

進場:

使用當前價格進場.

出場:

使用當前價格出場.

回測報告:

進出場資訊, 自己print出來的:

進場的部分價格都跟印出來的一樣(22.75), 但是出場的價格只有一筆是用印出來的價格(22.15).

我的問題如下:

1. 為什麼它並不是使用我設定的價格去做出場呢?

2. 關於出場時間點為何會有那麼大的差異呢? 有幾筆在10:07成交, 但是有幾筆卻跑到10:52/53才成交.

感恩!

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3 評論

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虎科大許教授發文於 2024/09/17

你測試的是流動性極差的股票，9/2當天只成交了82張，金額170多萬元。你用限價單賣出，若價格低於委託價，則不會成交，這也是為什麼10:07之後一直等到10:52才又有成交發生。成交價只要高於委託價，就會成交。由於流動性差，可能一個Tick的價格就高於委託價，這時就會用Tick的價格成交。這也是為什麼成交價與你的委託價不同的原因。