台指期自動交易"依策略執行" 遇結算是否就終止了? 譬如結算前有部位.結算後部位歸零.策略也隨即終止?
如果是這樣.(交易近月標的)"依策略"回測超過一個月的期間.因為有跨月(部位歸零). 結果是否就不準了?系統回測的機制有考慮
結算部位歸零的變數嗎?
結算
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- 最後發表 winton 2025 八月 27
winton
發文於
2024/02/22
因為交易標的多.做不到手動調整.可否教我上述"策略腳本中加上換月轉倉的邏輯"? 非常感謝!
XS小編
發文於
2024/02/26
Hello winton,
舉例來說，您可以使用 DayOfWeek 搭配 WeekOfMonth 來判斷台指期商品是否為當月的第三個星期三。
類似功能的函數有 DaysToExpiration ，不過需注意這種作法無法對應到當因為放假導致到期日變動的狀況。
所以若該月的到期日並不是第三個星期三的話就需要另外處理。
winton
發文於
2024/02/26
是的.我的意思是當使用上述函數告訴系統因為商品到期.如何讓系統"自動"轉倉?
XS小編
發文於
2024/02/27
Hello winton,
系統不會自動轉倉，要您自行撰寫邏輯判斷今日是否為到期日並交易。
舉例來說:
var: intrabarpersist _switch(0);
if NthDayofMonth(EncodeDate(year(date),month(date), 1),3,3) = date and currenttime >= 130000 and currenttime < 134500 and filled <> 0 then begin
_switch = filled;
setposition(0, market);
end
else if currenttime >= 150000 and _switch <> 0 then begin
setposition(_switch, market);
_switch = 0;
end;
這樣就會在每個月的第三個禮拜三的 130000 以後出場，並在同天下午的150000以後再度進場。
NthDayofMonth(EncodeDate(year(date),month(date), 1),3,3) 會計算出當月的第三個星期三，但須注意並不包含該日為假日的情況。
若是運作在即時的狀態下，可以使用 GetSymbolInfo("到期日") 或是 GetQuote("到期日") 來判斷當跟Bar的日期是否為到期日 (不會有假日的情況)。
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winton
發文於
2024/03/01
非常感謝.很有幫助^^
可以小聲問一下.上面_switch=0 的作用/意思是甚麼呀? 又setposition(_switch, market);是把結算平倉的filled總數再建立以便持續原來的策略嗎?
XS小編
發文於
2024/03/05
Hello winton,
是的，_switch 是在若有庫存要轉倉時，用來保存當下庫存的變數。
所以上面的範例中若在13點以後有庫存的話，會用 _switch 保存庫存數量並出場，在下午15點以後再依 _switch 保存的數值進場並將 _switch 歸0。
Chun Yi
發文於
2025/08/17
想請問XS小編，以目前最近來說，8/20(三)台指結算，在1300時讀取庫存成為「_switch」的數值，有前輩指教說每一個變數都專屬於一個商品，這次得到的是8月期貨合約的變數。1500時為9月期貨的合約，那在此時讀取得到「_switch」嗎？或者說可以把台指近月(TXFF)直接視為一個商品，變數專屬於台指近月，不用擔心這問題。
Chun Yi
發文於
2025/08/17
我另外有想到台指結算前1329記錄一下庫存，假設沒前述問題了話，結算前是多單策略，結算後繼續進場多單；結算前是空單策略，結算後繼續進場空單。因為我怕我會忽略掉不是第三個裡拜三結算的時候，不如每天132900與150100都測試一次，不知道這樣可不可以⋯
If CurrentTime=132900 and Filled=1 Then
Begin
Value1=Filled
Value2=FilledRecordCount
Valie3=FilledRecordBS(Value2)
End;
If CurrentTime=150100 and Filled=0 and Value1=1 Then
Switch(value3)
Begin
Case=1:buy(1,market)
Case=-1:sell(1,market)
End；
End;
XS小編
發文於
2025/08/19
Hello Chun Yi,
是的，台指近月是單一商品，只是底層在換月後會對不同的期貨月份送出委託單。
上面範例中 _switch 要能夠保存庫存數值並在下午使用的必要條件是策略要持續執行。
不要用 currenttime = 某個時間 這種條件，因為這條件就真的要腳本在該時間點運算才會符合，用區間 (ex. currenttime > 132500 and currenttime < 133000) 會比較適合。
Filled本身就會帶正負(多空)，因此並不需要另外用 FilledRecordCount 和 FilledRecordBS。
如果有開啟逐筆洗價的話，視情況變數會需要使用intrabarpersist宣告。
使用 date = GetSymbolInfo("到期日") 來判斷是否為期貨到期日，就可以避免到期日不是禮拜三的狀況。
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