您好，我想詢問的是
我是用策略雷達跑我的程式交易的時候，我發現，很容易出現回測有下單，實際上真倉卻沒有跳出訊號且下單的情況！
也就是說，我在今年10月，我的程式只跳出了4個訊號，但是在回測的時候，卻有高達20個訊號的產生，倘若這個問題是大家都有的問題，那回測報告的可信度不就大大下降，甚至是沒有參考價值了呢？
不知道我是不是個案，不過，我也已經繳了好幾個月的軟體費，希望能夠有小幫手幫我解決這個大問題…
目前已經有嘗試聯絡xq fb粉絲團的小編協助處理，但是還是想要盡快解決問題，因此來這邊求助！謝謝
您好，
關於您回測下單與跑策略雷達的盤中洗價策略，
是會有些出入的，
以下舉 4999 商品為範例說明
您的腳本程式碼會取週K棒資料 與 盤後才會更新的轉檔資料(分公司買/賣家數，日資料)
原因是因為回測都是跑"歷史資料"，
和 10/28 當天會會拿到的週K棒資料 與 盤後才會更新的轉檔資料(分公司買/賣家數，日資料) ，可能數值不同，
原因是因為週K棒資料會是發展中的線，而 盤後才會更新的轉檔資料尚未公布的話會取前一天的資料(因為這是盤後才會更新的)
所以回測和策略雷有可能觸發結果不同，
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有使用到盤後才會更新的轉檔資料時，可以在欲回測的警示腳本，
將此資料往前取一天，跑回測時就會取到前一天的資料（較符合盤中執行策略的狀況）
目前比較有問題的回測，可能是【發展中的週K棒資料】
這部分小編會向相關人員報告，去評估如何解決
以上報告，謝謝。
請問上述提及，"有問題的回測，可能是【發展中的週K棒資料】"
這部分是否已解決?
若尚未解決，是否請於網站公告，令投資人了解回測資料與實際狀況是有出入的。
Hi 小安：
目前，回測系統，每日發展中K棒歷史資料，是不會被儲存下來的，
因此若您的資料頻率為日線，使用跨頻率函數取得週資料，在該週會取得週五的週資料，
也就是，回測時，週一到周五用跨頻率函數取得的週資料，皆為當週五的資料，
所以，應該須用跨頻率函數(Xf_GetValue)來取得上週的週資料，並用上週的週資料來回測，
避免造成用跨頻率函數取當週的資料時，發生取得未來周五的歷史資料。
以上，謝謝您的詢問。
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