你好:我在使用策略雷達自動交易時發生一個現象,
程式編寫原則是以收盤價為觸發價,
1.指標上呈現:當交易條件成立但k棒尚未收定時,在指標上會出現交易訊號跳動,當k棒收定後若條件仍然成立則交易訊號會建立保留,當條件不成立滿足時,交易訊號則會消失,此為正常現象!
2.在警示程式或策略雷達上回測,均為k棒收定之收盤價無誤!
3.但實際上線自動交易時,觸發價卻是訊號剛出現之價格很接近開盤價,非k棒收定之收盤價,這會造成很大誤差
,若k棒收定後交易條件不成立,但實際卻已觸發下單了,請問要如何改善此一現象??
Arno 你的自動交易是否有開逐筆?
若有 ,需考慮逐筆情境下，當K還未收完，訊號K觸發記得用上一期已完成的語法[1]
逐筆時間向上位移一根，會在訊號K收完確認後，馬上進場
例如:
Condition1=C>O; //原本你的自訂條件
//進場判斷，
IF Condition1[1] then .....
//出場判斷，若計畫停利停損洗價到就出，就不用[1]，直接用本來的語法即可
試試看~
感謝你詳細的回覆，有找到問題了，結果是不小心開了逐筆洗價功能了！😅
正常了，謝謝！
只是有點不明白逐筆的功用，用模擬逐筆洗價回策，績效並不理想，甚至跑不出來結果來？！
Hello Arno1971,
逐筆洗價在回測的運作方式如下:
1分鐘頻率 => 用OHLC來模擬K棒運作。
其他頻率 => 用1分鐘Bar來模擬K棒運作。
有些資料欄位並不支援在1分鐘頻率下的逐筆洗價中運作，所以會導致錯誤跑不出結果。
感謝 蕎伊斯 的熱心回覆。
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