策略雷達警示與一般警示結果有落差

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  • 最後發表   KK  2017 七月 17
KK 發文於   2017/06/30

XQ 團隊您好 :

      今天嘗試使用 [警示腳本] 追蹤 TX 大單成交狀況, 發現與 [警示設定] 的結果不一致

      [警示腳本] 有時會漏掉幾筆 (tick freq, 連續觸發, 且策略雷達一直開著) , 而 [警示設定] 則一切正常

      以下是警示腳本

   input: alert_threshold(50);
   if q_TickVolume >= alert_threshold then ret=1;

      能否請您幫忙確認一下

      是否有這狀況還是上列腳本有誤呢 ?

      

      謝謝

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2017/07/03

Hi KK,

由於您的圖片較小，因此看不清楚，

故是否可以將此圖檔上傳？以便小幫手對照查看測試，謝謝。

 

另外，小幫手猜想，此問題有可能含有此文章的問題

XQ 策略雷達監控下單有時會延遲 10 多分鐘

同XQ小編所述：我們有發現策略雷達洗價時有時候會有漏洗的情形，

才會導致觸發時間跟實際tick時間差異度這麼大的問題，我們會盡快修復這個大bug。

 

故，煩請您抽空上傳圖檔，小幫手測試對照後，再向您說明，以上，謝謝。

KK 發文於   2017/07/03

XQ 小幫手你好 :

           1. 之前的圖檔已刪, 我改附上今天比較的結果

           2. 目前軟體都已更新至最新版 v.2.29

           謝謝

附加文件

XQ小幫手 發文於   2017/07/04

Hi KK,

 待小幫手查看，並測試後，再向您說明，以上，謝謝。

XQ小幫手 發文於   2017/07/11

Hi KK,

請試試看以下的程式碼範例：

 input: alert_threshold(50);
 if Volume >= alert_threshold then ret=1;

在 Tick Freq 的資料頻率下，只要使用 Volume 來表達每筆成交量(單量)即可，

q_TickVolume 為 傳回最後一筆成交的單量，故使用此來表達會有遺漏些許Tick逐筆資料的狀況，

 

以上說明，謝謝。 

KK 發文於   2017/07/12

Hi XQ小幫手: 

     謝謝你的協助, 的確改用 volume 即可 

     另, 請問是否有可能辨識某一筆單是以 [買進價] (q_Bid) 還是 [賣出價] (q_Ask) 成交的呢 ?

     而 q_Bid , q_Ask 是否與 q_TickVolume 一樣在 tick 逐筆資料下也有可能缺漏呢 ?

     謝謝

XQ小幫手 發文於   2017/07/12

Hi KK,

q_Bid 為 傳回目前委託資料內買單中最高的買價，

如果是台期貨商品的話，則是取五檔委託簿上面最高的買價以及衍生委託單的委買價的最大者。

 

q_Ask 為 傳回目前委託資料內賣單中最低的賣價。(期貨商品是有包括衍生委託單)，

如果是台期貨商品的話，則是取五檔委託簿上面最低的賣價以及衍生委託單的委賣價的最低者。

 

這兩個函數皆是取委託簿資料( 也就最佳一檔買進、賣出價 )，不是取明細中每筆Tick中買進、賣出價的資料，

而委託簿資料更新速度會比明細快，故有時候取出來的委託簿最佳一檔買進、賣出價，會與明細上的買進、賣出價資料不同。

 

以上說明，謝謝。

 

KK 發文於   2017/07/12

Hi XQ小幫手:

     謝謝你的解答 非常清楚

     那我們是否有可能在程式中取得每筆 Tick 中買進、賣出價的資料呢 ?

     謝謝。

XQ小幫手 發文於   2017/07/13

Hi KK,

待小幫手詢問相關人員，並測試成功後，再向您說明，謝謝。

XQ小幫手 發文於   2017/07/17

Hi KK,

目前XS無法取得明細裡，每筆 Tick 中買進、賣出價的資料，

相關人員有在長期規劃此部分的功能，以上說明，謝謝您的詢問。

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