實際帳戶-策略安控3卻同時有7-擔心

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  • 最後發表   XQYi  2024 十月 01
XQYi 發文於   2024/06/11

如圖,還一直買進中! 緊急停止策略運行

交易匯出檔傳不上
已提供log和程式碼

如檔案

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XQYi 發文於   2024/06/11

我可能發現 最後一道防線失控 的原因是,委買成交後的當下就執行委賣,系統就當作沒有部位而失控

策略整體的最大部位限制和最多持有商品=>就失控了

那這樣的安控和標題,是不嚴謹的也容易讓人誤會 

 

策略安控的部分,不應把委賣但尚未成交的計算在內而直接沖銷部位,這樣才符合安控的標題。

還是還有其他因素造成?

虎科大許教授 發文於   2024/06/12

(1)安控裡面的最大持有商品是用position控制,而你建立部位之後馬上送出出場委託,例如買進之後馬上高掛委賣單。這種情況,position會變成0,因此系統會繼續允許增加商品數。當高掛的委賣單陸續成交,商品總數就會超過安控的數量。

(2)若用filled控制最大持有商品,也是會有問題。當一大堆商品都有買進的委託單在外面,若要控制每檔商品的filled加總是否符合安控規定,則新增的filled達到安控的上限,就必須把其他商品在外的委託單都刪單。若來不及刪單而成交,那也是超過安控的限制。目前比較安全的做法是用position控制,只要送單出去,不管成不成交,都佔用額度。只是這樣的做法碰到你的情況,就控制不了了。

XQYi 發文於   2024/06/12

嘿啊,因為這樣,最後一道安控就沒效果了

誤信了最大持有商品的用語,能幫我擋住已委買尚未成交的商品

還好人在電腦前有發現,否則估計股票池30檔商品都買進了!

XQ小幫手 發文於   2024/10/01

Hello, xqyi.

目前相關人士已研議如何修正此問題,後續上線時,會再通知您

 

謝謝。

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XQYi 發文於   2024/10/01

小小建議,未修正前把策略整體的 "最多持有商品" 加個  "?" , 註解,可避免誤會爭議!

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