最近想在交易腳本裡寫一個停損策略
就是當櫃買指數V轉時回補所有空單部位
但我寫完回測看交易分析卻沒有停損
我寫的語法如下
condition1=GetSymbolField("OTC.TW","收盤價", "D") cross Above (GetSymbolField("OTC.TW","最高價", "D")+GetSymbolField("OTC.TW","最低價", "D"))/2;
if position <> 0 and condition1 then setposition(0);
此程式是在5分K的頻率執行
希望有大神能幫忙解惑
感激不盡
問題應該不是出在櫃買的金叉，它隔幾天就會出現一次。你確定用櫃買指數的日資料判斷？而非5分鐘資料？用日資料時，不會每天出現金叉。不過，盡管如此，測試期間不應該沒有訊號，所以應該還有其他問題。
我做的日內當沖的策略
以昨天為例如下圖
櫃買當下的收盤價由上往下穿過當日高低點的一半
所以不是應該10:30左右所有部位就要停損了
但回測數據沒有觸發
不知道是否是上面的語法有誤
感謝解惑
Cross above 與頻率有關。你的需求似乎應該與執行商品的主頻率一樣用5分鐘頻率才對，而非跨頻率用OTC的日資料。
感謝許教授
所以許昂Cross above 跑的頻率是5k的頻率
那我需要的是當日櫃買的高低點
去做櫃買價格有沒有v轉過今日高低點的一半
請教許教授這個該怎麼寫比較好
感謝🙏
試試看下面的程式是否符合預期：
//前5分鐘的OTC指數沒有高於最高價與最低價的一半，但這5分鐘的成交價有高於它，則平倉空手。
value1=GetSymbolField("OTC.TW","最高價", "D")+GetSymbolField("OTC.TW","最低價", "D"))/2;
condition1=GetSymbolField("OTC.TW","收盤價") cross Above value1;
if position <> 0 and condition1 then setposition(0);
感謝許教授
我大概懂邏輯錯在哪了
真的非常感謝解惑🙏
Hello Allenguo,
小編補充 cross over / cross under 是與資料序列的上一期作比較。
GetSymbolField("OTC.TW","收盤價", "D") cross Above (GetSymbolField("OTC.TW","最高價", "D")+GetSymbolField("OTC.TW","最低價", "D"))/2
比較的會是前一日的收盤價是否有低於前一日的 (最高價+最低價)/2，今日的收盤價是否有大於今日的 (最高價+最低價)/2。
若要比對近5分鐘的資訊，您可以改用變數來判斷，舉例來說:
value1 = GetSymbolField("OTC.TW","收盤價", "D");
value2 = (GetSymbolField("OTC.TW","最高價", "D")+GetSymbolField("OTC.TW","最低價", "D"))/2;
condition1 = value1 cross over value2;
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