先前文章有此需求程式碼(不完全符合)，為避免干擾影響，不在此呈現

如果這個交易買賣邏輯想法適合當範本，期待!


日K頻率逐筆洗價與庫存同步: 程式交易的設計需求如下

1. 設定實際庫存量允許的最大值 FilledAtBroker <= N(10)

2. 商品最大部位不超過所設定的實際庫存量下交易 N

3. 依觸發條件訊號(condition1)一張一張買進(最好能指定加碼次數)，
   但不允許賣出後的商品又立即買進(這個限制在獲利上不一定正確)。 (設計由第7個需求來執行)

4. 委託買進的商品，逾時未成交則刪單。(避免佔用商品數和部位安控額度，使其有機會改買其它商品)

5.若庫存股有獲利如3%(condition2)，則一張一張賣出(最好能指定減碼次數)

6.若是今日才買入的而有獲利，但該商品已有庫存時，只沖銷今日買的這張價位

7.若庫存股獲利後賣出，若有回跌如2%(condition3)則當沖買回。（此需求不一定能正確獲利）