盤中大單交易

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  • 最後發表   黑框  2021 三月 29
黑框 發文於   2021/03/22

小編您好,我希望盤中有大單賣單的時候通知我

所以我參考了 網站教學的 ReadTicks寫法,搭配逐筆洗價,來篩選大單

(台股逐筆撮合的連續成交Tick序列)

但試跑後print 出array內的數值都還是0,想麻煩您幫忙看一下程式碼有甚麼問題 (如附檔)

謝謝您

 ------------------------------------------程式碼如下-----------------------------------------

 

var: intrabarpersist last_seqno(0); // 上次洗價時最後一筆Tick的SeqNo

array: tick_array[100, 11](0); // 需要宣告一個2維陣列來儲存Tick資料

var: row_count(0), idx(0);

row_count = ReadTicks(tick_array, last_seqno);

for idx = 1 to row_count begin

  if tick_array[idx, 2] < 091500 

  and tick_array[idx, 3] <q_DailyHigh

  and tick_array[idx, 3] >=q_DailyHigh*0.99

  and tick_array[idx, 5] = -1 

  and tick_array[idx, 10] >= 5*(q_InSize+q_OutSize)/q_TotalTicks then begin

  ret=1;

  end;

end;

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2021/03/24

 Hi 黑框,

Q:但試跑後print 出array內的數值都還是0

A:尚需要請您提供策略雷達匯出檔案,如下圖,

以利小幫手查看雷達設定,並搭配您撰寫的腳本,來釐清問題的來龍去脈,謝謝。

 

黑框 發文於   2021/03/24

謝謝小幫手,檔案已附上

另外想請問,我本來是用q_TickVolume來抓大單,但是發現會有漏抓的情況發生

我猜是因為連續成交的關係,除了教學提到ReadTicks函數之外,有其他的方法可以解決嗎?

附加文件

XQ小幫手 發文於   2021/03/26

Hello 黑框,

 

檢視過您在 test 裡的程式碼後,將print函數的部分稍作修改後即可執行,附上策略雷達範例給您參考。

 

除了 ReadTicks函數以外,你也可以參考這篇文章:

Tick欄位的應用

下半部分的 "如何抓到每一筆Tick資料" 裡有教您如何抓到上一次洗價到這一次洗價之間所有Tick的資料。

附加文件

黑框 發文於   2021/03/29

謝謝小幫手,print函數修改後就可使用了!

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