當「價格穩定機制出現」剛好程式執行「市價停損」會失敗,該如何解決?

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  • 最後發表   BenBen  2022 十二月 08
BenBen 發文於   2022/11/02

小幫手好

如題,當放空個股後,價格急拉進入「價格穩定」的緩撮(2分鐘),「價格穩定」前後程式送出停損單(還是在試撮時試撮價碰到停損點也會送單?),但緩撮這兩分鐘導致收不到回報而出現錯誤,程式會把這狀況列為「錯誤」而停止執行,等價格重新恢復交易,就不會重新執行停損指令。

因沒有特別的訊息視窗提醒,等發現時都已經鎖上漲停板須借券,這樣有很多無謂損失。

這問題很嚴重,不知道這問題能怎麼解決?

LOG 連結如下,感謝小幫手

https://drive.google.com/file/d/1ZWB3Q7g94ltE0037jNvTlW6I551SQDGZ/view?usp=share_link

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2022/11/08

 Hello BenBen,

 

您可以將市價單改為下漲停價/跌停價的限價單,避免這樣的狀況發生。

另外,您的錯誤訊息是沒有收到委託成功的回報,應該不是送出委託被擋掉的錯誤訊息。

如果是被擋掉的話,應該會有委託失敗的回報。

 

在試撮時試撮價碰到停損點也會送單?

=> XS腳本要有洗價才會運算,所以在緩撮期間是不會運算也不會下單的。

BenBen 發文於   2022/11/14

謝謝小幫手回覆

因為這問題已經出現多次,發現都是出現在「價格穩定」時剛好策略送停損單 (市價單) 造成。

原來我設定「交易回報等待時間」是 30 秒,只要出現價格穩定也同時瞬間觸及停損行為,會在第 30 秒出現『沒有收到委託成功回報』的錯誤,導致策略顯示「錯誤」而停止執行。

後來把「交易回報等待時間」改成 60 秒 (目前系統最長也只能設 60 秒),就變成在價格穩定的第 60 秒出現『沒有收到委託成功回報』的錯誤訊息。

 

我想這應該是在價格穩定期間,交易所暫停收「市價單」委託,程式一直等不到回報才造成的錯誤。

如果以這問題的解決方式,是否可請工程師修改【交易回報等待時間】的最大值,只要讓等待時間超過 2 分鐘 (最好 150 秒以上) 就可以解決?這樣才不會等價格恢復交易程式就錯誤停在那裏不會執行停損了?

至於小幫手的建議,『可以將市價單改為下漲停價/跌停價的限價單,避免這樣的狀況發生。』,這代表策略執行的停損行為,在成交優先上就全部輸給市價單。

既然用程式交易,希望的就是遇到危險能即刻搶速出場,如果因為這問題反而用退而求其次的漲跌停委託順位,讓每次的停損排序處於劣勢,這樣似乎不太理想,但還是很謝謝小幫手的建議。

另外當策略發生錯誤停止執行的話,是否可以有更明確的通知或是提醒視窗呢?

 

以上,期待小幫手能夠建議工程師做以上的升級改善,讓 XQ 自動交易功能更完備,

謝謝小幫手。

BenBen 發文於   2022/11/16

小幫手好

今天又遇上同樣的問題,程式又因進緩撮送單而錯誤停止。
附上 LOG 及畫面供工程人員參考,希望能儘快獲得改善,感謝萬分

LOG下載: https://drive.google.com/file/d/1N8U7JMAEd4u2Ht_fAzcawlllmegbWhTB/view?usp=share_link

附加文件

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XQ小幫手 發文於   2022/11/22

Hello BenBen,

 

就小幫手所知,在進入價格穩定措施時,市價單是會直接取消。

而券商的委託被取消,自動交易中心在收到回報後會顯示相關錯誤訊息,但交易策略還是會繼續運作。

您圖中的錯誤訊息是委託下出了超過60秒還沒有收到回報,感覺上和上述的運作邏輯不太相同。

會請相關人員檢查您提供的Log看問題原因。

待有進一步消息時再告知。

 

BenBen 發文於   2022/11/24

謝謝小幫手,靜待佳音。

XQ小幫手 發文於   2022/12/01

Hello BenBen,

 

經確認後您的狀況確實有問題,此時不應該回這個錯誤訊息。

已經請相關人員開始修復。

 

另外價格穩定機制導致委託被駁回,策略因錯誤而中斷的部分。

由於委託被駁回所取得的錯誤訊息是委託失敗,所以無法和其他的委託失敗錯誤訊息區分開來,故無法針對這種狀況作特殊處理。

相關人員會研究看是否有辦

BenBen 發文於   2022/12/08

好的謝謝小幫手

這問題是實務上的問題,應該要設法解決,否則在自動交易上,就永遠有個未爆地雷存在,讓人無法安心做自動交易

 

或是可以在任何錯誤出現時,有明顯的【警示視窗】出現,而不是僅默默地顯示錯誤嗎?

至少在錯誤出現第一時間可以有所警戒,而不是等到發生很久才突然發現,無法在第一時間解決問題?

感恩喔

XQ小幫手 發文於   2022/12/08

Hello BenBen,

 

小幫手會將您的建議轉告相關人員作參考。

感謝。

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