用台指單一項目回測 發現整體統計的總報酬率跟商品分析台指的總報酬率不一樣 如所附兩張圖
用台指單一項目回測 發現整體統計的總報酬率跟商品分析台指的總報酬率不一樣
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- 最後發表 SimonHYLu 2020 一月 20
XQ小幫手
發文於
2019/12/13
Hi SimonHYLu
您好，請您提供以下資料，以利確認問題，謝謝。
1. 策略雷達匯出檔案（*.DSRX）匯出時記得勾選包含警示腳本。
2.回測報告檔案(*.BTReport)
3.登入的帳號
並附上此討論串連結，最後 Mail 至 XQservice@XQ.com.tw，以利小幫手釐清問題的原因。
SimonHYLu
發文於
2020/01/20
我用貴司的策略 “大跌後黃金交叉” 然後只用三隻股票 算出來的總報酬率跟上跟商品統計表所顯示出來的就是不一樣
以下是貴司的腳本
Input: Length1(5, "短天期");
Input: Length2(20, "長天期");
value1=highest(high,100);
if value1 > close*1.2
and average(close,Length1) crosses over average(close,Length2)
then ret=1;
只選擇三隻股票：台泥 亞泥 上銀
商品統計表顯示：三隻總報酬率 7,78+7.58+15.28%=30.64%, 但是整體統計的總報酬率事18.98%, （如附件圖檔所示）
請問貴司沒有這個問題嗎？還是我的軟體或資料有問題？
不僅是台指 連股票的回測都有問題 這讓我很困擾 請儘速幫忙解決 謝謝
SimonHYLu
發文於
2020/01/20
剛爬文了一下, 是不是因為以下的原因: 你們用“複利” 也就是昨天賺的再繼續投下去, 所以原來投資的資本越來越大 報酬率就會變少？
在Multichart 我記得要輸入初始資本 然後算淨利跟當初資本做相除 才是報酬率 你們這種方式無法計算投入後的報酬 是吧？
用另一種問題來問：我需要投多少錢 我才有上面問題所說 18.98%的獲利？還有 最大虧損的金額 我應該準備多少 才不會無法下單？
如果沒有用初始資金來定義 那報酬率或虧損率也就無法計算出來 資金管理也就無法計算了 是吧？
希望以上想法能對貴司在設計時能有幫助！
總報酬率%
總報酬率是指回測區間內投資組合的時間加權報酬率。每日計算投資組合的平均報酬率，再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。
舉例來說：
- 1/1日的投資組合中僅有一檔商品，且該商品的日報酬率為5%，則1/1日的投資組合報酬率為5%，總報酬率為(1+5%)-1=5%
- 1/2日的投資組合中有二檔商品，日報酬率各為-3%及-5%，則1/2日的投資組合報酬率為((-3%)+(-5%))/2=-4%，總報酬率為(1+5%)*(1-4%)-1=0.8%
- 1/3日的投資組合中僅有一檔商品，且該商品的日報酬率為2%，則1/3日的投資組合報酬率為2%，總報酬率為(1+5%)*(1-4%)*(1+2%)-1=2.82%
- 依此類推
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