為什麼setposition回測時部位不會變動

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最後發表 bigjohnsonlai 2024 八月 02

bigjohnsonlai 發文於 2024/07/25

我print出來確定我的停損條件_condition10是2

表示有執行條件

可是為什麼我的setposition不會變成0?我改用position+1也是一樣

我用停利去試setposition也是不會變動

請問小幫手原因出在哪邊我用各種方法print都沒看到原因

回測條件以及語法如下

input: profit_percent(9, "停利(%)");
{input: loss_percent(9, "停損(%)");}

input:
  Length(20,"MA的天數"),
  UpperBand(2,"上通道標準差倍數"),
  LowerBand(2,"下通道標準差倍數"),
  day(5,"前幾根k棒平均量");
 variable: 
  _condition1(0);  

variable: 
  mid(0),up(0),down(0),C5(0);  

up=bollingerband(GetField("收盤價", "D"),Length,UpperBand);
mid=average(GetField("收盤價", "D"),Length);
down=bollingerband(GetField("收盤價", "D"),Length,-1*LowerBand);
C5=average(volume,day);

setbackbar(400);

///變數定義
variable:barcount(0),_condition2(0),stoploss(0),highest1(0),lowest1(99999),_condition9(0),_condition10(0);

///barcount 定義///

if date <> date[1] and position=0 then ///參數定義
begin
    barcount=1;
    _condition1=0;
    _condition2=0;
    stoploss=0;
    highest1=0;
    lowest1=99999;
    _condition9=0;
    _condition10=0;
end
else
    barcount+=1;

if high>highest1 then highest1=high; 
if filled < 0 and l<lowest1 then lowest1=l; 

if GetSymbolInfo("買賣現沖")=true and GetSymbolInfo("處置股")=false then 
begin 
_condition2=1;
end;

if barcount=1 then stoploss=(c+h)/2;

input: openhigh(1.02, "開盤衝高(%)");
input: kill(3, "下殺(%)");
input: highpercent(1.2, "一段時間內衝高幾(%)");
input: period(864, "多長時間內衝高幾趴");

value1 = fastLowest(c,period)*highpercent;

if barcount<5 and barcount>1and GetField("收盤價", "D")[1]>value1 and h>O[1]*1.02 and ((highest1-c)/highest1)*100>kill and GetField("最高價", "D")>up and o>GetField("收盤價", "D")[1]*1.02
then begin
  _condition1=1;
end;

if  _condition1=1 and _condition2=1 
then begin
setposition(-2);
end;





///停利
if filled[1] < 0 and profit_percent > 0 and Close[1] <= FilledAvgPrice * (1 - 0.01 * profit_percent) 
then begin
        setposition(0);
        _condition9=3;

end;


///停損
if filled[1] < 0 and c[1] >lowest1*1.025
then begin 
        setposition(0);
        _condition10=2;

end;

Print(file("C:\print\"),date,filled, c, lowest1*1.025, Position,_condition9,_condition10); // 確認變數值

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3 評論

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虎科大許教授發文於 2024/07/26

(1)問題出在變數的控制不當且每次洗價只能執行第一個setPosition這兩個問題上。

(2)你的進場只允許發生在每天的第2根到第4根5分K，以1519華城為例，今年4/15第二根出現訊號(由於洗價結束才會更新position及filled，所以在第三根5分K時Print的filled變成-2)，到第4根K時，_condition10變成2，這裡也沒問題。有問題的是，為什麼setposition(0)沒有動作？原因是，前面的進場條件在此時仍然成立，一樣會setposition(-2)，這個是無效指令，不影響結果，但影響了第二個setposition(0)不能執行。

(3)變數不當的部份在於，應該用另一個變數來控制已經進場就不再進場，最簡單的做法是加一個只有空手才能放空的條件position=0：

if position=0 and _condition1=1 and _condition2=1 then

begin

setposition(-2);

end;