求教-即時轉單改價的交易方式

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最後發表 XQYi 2024 六月 12

XQYi 發文於 2024/05/30

自動交易訊號condition1觸發價格，進行委託買進一張，委託後還沒成交前如果價格下跌則連續改降價買進，如果委託買進，兩秒鐘內價格上漲沒成交，則調高價格1檔買進，這樣的自動交易程式碼該如何寫？

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12 評論

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虎科大許教授發文於 2024/05/30

程式邏輯如下：

(1)送出委託時記錄時間及價格。

(2)判斷是否成交，若沒成交，則

(3)比較即時價格與委託時的價格，若價格下跌(這裡要定義跌多少)，則以更低價(這裡要定義價格)進行委託單改價。若價格上漲(這裡要定義漲多少)，則判斷距離委託的時間是否超過2秒鐘，若超過，則以高於目前價格1檔進行委託單改價。

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XQYi 發文於 2024/05/30

感謝教授，以下是否OK?

var: intrabarpersist SBT1(0) , intrabarpersist PT1(0),intrabarpersist PT2(0),intrabarpersist SentTime(0);

var: intrabarpersist hasOrdered(false);

if position=0 and filled=0 and condition90 and currentTime > TM and currentTime <=101500

then begin

if condition1 and (trueAll(value31 > value31[1],2) or value7 > value7[1] )

and value7*1.0045 < getField("High","D")

then

setposition(minList(position+2,2),GetField("收盤價","Tick"),label:="買1");//有庫存時，不進場加買，維持2張

SBT1=Getfield("時間","Tick");

PT1=GetField("收盤價","Tick");

end;

//-------------?秒內尚未成交有更低的價格改低單

if position <> 0 and filled=0 and Getfield("時間","Tick")>=timeadd(SBT1,"S",0.5)

and GetField("收盤價","Tick") < pt1 then begin

pt2=GetField("收盤價","Tick");

setposition(minList(position+2,2),PT2,label:="買1-0.5");//超過0.5秒尚未成交有更低的價格改低單

end;

//-------------買不到追價

if position <> 0 and filled=0 and Getfield("時間","Tick")>=timeadd(SBT1,"S",2) then //已經委託尚未成交經過2秒

setposition(minList(position+2,2),addSpread(GetField("收盤價","Tick"),1),label:="買1-2B");//2秒內如果買不到則調高追價

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虎科大許教授發文於 2024/05/31

你使用0.5秒，亦即500毫秒，使用TimeAdd時應該用MS，亦即timeadd(SBT1,"MS",500)。

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XQYi 發文於 2024/05/31

感謝教授指導!

教授何時有開課?

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虎科大許教授發文於 2024/05/31

預計八月份。

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XQYi 發文於 2024/05/31

如圖交易情況，有些看不懂交易為何會這樣?

第一次觸發44.55，

第二次0.5秒內未成交有更低價格調降44.4

第三次觸發0.5秒內未成交，應調降為何價格增加了?

(2、3次的觸發，都沒有刪單改委託價 ?)

結果第四次成交是在第一次觸發的指令，但價格不是原來的44.55

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虎科大許教授發文於 2024/05/31

若改價之後，需要再改價，則改價時，重新紀錄時間。另外，你必須留意，還有一個2秒鐘用加一檔的方式改價，要考慮兩種改價方式會不會衝突。

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XQYi 發文於 2024/06/01

實際交易情況是有的如預期有的不如預期，上述就是不如預期，不知道原因出在何處?

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虎科大許教授發文於 2024/06/01

XQ的委託單，任何時候在外頭最多只能有一張。有多張委託單的情況下，後面的委託單會對前面還沒有成交的委託單進行刪單或改價。由於你同一秒鐘送出三張委託，其中包含最後兩張改價的委託單，在改價（先刪單，再重送委託）之前，第一張就成交了。送出委託的時間差只有0.5秒鐘，容易出現這種問題。等同於改價沒有發揮功效。