求救!!! XS自動交易的結果為什麼與回測差很多?

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最後發表 Albert3919 2025 五月 16

Albert3919 發文於 2025/05/15

如附圖，我把我用XS寫的交易腳本加到自動交易中心交易，自動交易今天選了8檔股票，但我盤後去回測卻只選出了3檔? 請問為什麼會有這麼大的落差? 要設定哪裡才能確保一樣? 不然這樣就失去回測的意義了~~

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6 評論

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Albert3919 發文於 2025/05/15

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虎科大許教授發文於 2025/05/15

回測與實戰一般都會有些差異，你先試著檢查看看，那5檔不該進場的商品，是否符合進場的條件。若符合，再思考看看，回測的邏輯是否沒符合。畢竟回測是靜態的，而實戰是動態的，兩者會有些許不同。

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Albert3919 發文於 2025/05/15

我好像知道問題在哪了，我是設定9:06分進場，回測的時候他好像是用9:06的那根1分K的收盤價去做計算，計算出來不符合條件所以回測不會被選到，但實戰的時候，9:06的那根一分K雖然還沒走完，但有符合條件，所以自動交易有選入。
所以我猜應該是因為自動交易不會管K棒有沒有走完，有符合條件就買入:
而回測則都是用走完的K棒的收盤價去判斷，才導致兩者有這麼大的差異，不知道我的理解有沒有錯誤?
想請問你們都是怎麼解決這個問題的?