我想要找出1:25到1:30急拉的股票，也就是最後一盤急拉，我想知道這種最後一盤急拉的股票隔天的狀況
請問我該如何使用交易腳本來寫? 我嘗試以下寫法，可是交易次數卻是0，為甚麼?
value1 = (close - close[1])/close[1] * 100;
if position = 0 and filled = 0 and volume[1] >= 100 and value1 >= 1.5 and currenttime >= 133000 then begin
setposition(-1);
end;
我使用的頻率是1分K，value1是計算K棒的漲幅，當時間為13:30時，13:30的K棒與前一根K棒相差超過1.5%的進場做空，進場價格必須是13:30這個價，現實的話是利用盤後交易抽個獎，我不一定要用程式交，我只是想量化統計看看這樣的勝率如何? 想請問該怎麼寫比較好?
可使用自動洗價模式(每秒洗價一次)，在收盤前最後一分鐘判斷漲幅，若符合就以漲停價買進。
1.我想要先回測統計一下勝率，回測好像沒辦法每秒洗價一次
2.1:25到1:30是集合競價，應該沒辦法在收盤前最後一分鐘判斷漲幅，因為1:30價格才會出來，我是想判斷1:25的價格與1:30的價格漲幅，但是我回測後發現我好像沒辦法在1:30的時候進場
(1)你的需求，無法用回測。
(2)模擬交易或實戰時，可用自動洗價結合試撮成交價計算漲幅。
如附圖，國泰金2882 在1:25到1:30這段時間拉很高，目前XQ完全無法回測這一段嗎? 我想要回測這種1:30最後一盤撮很高的股票進場放空會怎麼樣，我不想要連回測都沒有就直接實戰，有可能建議程式碼要怎麼寫嗎?
試撮階段的價格是報價欄位資料，資料庫裡面沒有，所以無法用來回測。
那我不需要用試撮階段的價格，我想直接拿1:30與1:25的價格做比較，想請問這樣要怎麼寫回測腳本比較好?
由於1:30已經收盤了，我回測後發現完全沒辦法進場，但我又希望我的進場價格是當天1:30的價位，不能到隔天才進場
你的需求目前似乎只剩使用警示腳本回測的選項。我不確定是否可行，你可試試看。
(1)使用1分鐘頻率，非逐筆洗價。
(2)進場設定中的進場價格設定當期收盤價。
(3)出場設定停利、停損或最大持有時間。
(4)在132500時記錄當時的收盤價，然後在132900時計算漲幅。
if time=132500 then myPrice=close;
if time=132900 then
if 100*(close/myPrice-1)>1.5 then ret=1;
Hello Albert3919,
小編補充，交易腳本回測時可以勾選 觸發即判斷成交 選項，這樣只要交易委託可能成交的話就會成交在當下的價格。
舉例來說，1分鐘回測可以用 if time = 132900 and position = 0 then setposition(1, market); 讓其在當日收盤價進場。
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