每日進場金額上限套用在組合下單, 利用安控模組的order_totalqty客制化張數

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  • 最後發表   89385026  2024 三月 07
89385026 發文於   2024/03/01

您好
使用TWAP 來做組合下單時會遇到因爲成員股價不同(但是同目標金額)而會被安控中的最大部位限制影響因此造成執行結果不符合預期, 所以我想要在程式裏加一行order_totalqty=Floor((order_totalqty)/(close*1000)) , 請問這個方法可行嗎?還是有其他方法? 謝謝

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XS小編 發文於   2024/03/04

 Hello 89385026,

 

安控的最大部位限制是固定的數值,不會受到腳本撰寫的影響。

故只要庫存觸碰到限制的話就會觸發安控。

 

您可以在腳本中依據金額和商品價格來決定個別商品所下的張數。

舉例來說:

input: _amount(1000000, "金額上限");

var: order_totalqty(0);

 

order_totalqty = Floor(_amount/(close*1000));

但需注意個別商品是獨立的,也就是假設該策略執行兩個商品,那麼兩個商品都會各自依據金額上限下單,而不會是兩者的委託單金額合計起來不超過設定的金額上限。

89385026 發文於   2024/03/05

謝謝回復:我以爲商品面跟策略面是分開的, 所以商品金額本來就是各自獨立的, 所以這個寫法並不會覆蓋策略整體的上限金額對嗎?

XS小編 發文於   2024/03/07

Hello 89385026,

 

是的,每個商品設定的金額是各自獨立的,這個寫法只會限制各別的商品,和策略整體的安控是沒有關係的。

兩者是分別獨立運作的。

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