期貨結算換倉問題

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最後發表 Chun Yi 2025 八月 22

Chun Yi 發文於 2025/08/15

教授與各位前輩們大家好!!!!

小弟之前都在做股票，直到最近開始接觸期權商品，像是股票期貨，或者台指期貨。但是我發現無論是股票期貨或台指期貨都會遇到結算日，在結算日後單子就會自動平倉，如果有策略已經下單正在進行，結算日後就要手動補單下去，生活中要注意每個月的結算日期是幾號，哪個裡拜三，我擔心這樣如果上班很忙了話，忙到忘記今天是結算日，晚個一天後再補單，有時距離就被拉開了，因此我想寫一支在結算日能夠自動換倉的程式。

我查了XQ函數，GetLastTradeDate，可以取得台指的結算日日期，但是說明裡有個但書寫道，不支援若有假期變更後而更改的結算日（無法對應到當因為放假導致到期日變動的狀況）。我怕我上班太忙而忽略掉市場結算日期變更。

後來我想到一個方法，以台指期貨為例，可不可以用13:44時Filled=1，但15:01時Filled=0，因為13:45後就結算掉了，15:01夜盤開盤時就會沒有部位，此時可以補個一單。

但是我又遇到另一個問題，就是我的策略可以下多單，也可以下空單，我在找有沒有函數可以在13:44時回傳目前是持有多單還是空單，當知道13:44為多單時，15:01若Fill=0則補一個多單，反之則補一個空單。

目前是找到FilledRecordBS這個函數，但是說明裡說是要輸入第幾筆，我若13:44持有部位，想必一定是最近一筆交易，也找到有FilledRecordCount，不知道可不可以Value1= FilledRecordBS(FilledRecordCount)如果可以了話應該就可以解決大部分問題了

最後我是用非逐筆洗價，以五分鍾K棒，前面取得時間是1344與1501，非以五分鍾為單位，這樣是可行嗎？因為我想說我只是想當下回傳我握有什麼部位，與5分K棒應該沒有關係吧？原本也想說用1340與1505，但我發現我原本的策略裡面有1505時下單，我怕我的策略會與現在的結算換倉程式起衝突，所以改用1344與1501。

不知道教授與各位前輩有沒有更好的方法，以下是想出來的程式草稿

If CurrentTime=134400 and Filled=1 Then

Begin

Value1=FilledRecordBS(FilledRecordCount)

If CurrentTime=150100 and Filled=0 Then

Switch(value1)

Begin

Case=1:buy(1,market)

Case=-1:sell(1,market)

End；

End;

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12 評論

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虎科大許教授發文於 2025/08/16

你目前的想法，會有很多狀況，建議用GetSymbolInfo("到期日")判斷當天是否為到期日，若是到期日，則在特定時間下達轉倉指令。下面這篇貼文可參考看看：

https://forum.xq.com.tw/thread/結算-21/

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Chun Yi 發文於 2025/08/16

這篇我有看過，他是1300出場，會有一筆手續費，我是想放到1345直接給他結算這樣就能省一筆😂

想請教教授，我目前的辦法會發生什麼狀況，謝謝🙏

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虎科大許教授發文於 2025/08/16

若希望自動結算，則重點應該放在結算後當天下午三點如何建立部位。你在134400做判斷，當時已經收盤(133000收盤)，除非用自動洗價，否則程式無法執行，亦即無法判斷。另外，就算用自動洗價，能否抓到庫存，可能也是問題(這個我沒試過)。以下週三(8/20)八月份合約最後交易日為例，你在當天133000收盤時，就算可以抓到庫存，且將它賦予變數，但該變數專屬於8月份合約，下午三點的合約是9月份合約，由於各商品的變數是獨立的，所以應該是讀不到該變數數值。雖然你的策略部位可用延續前次執行，在最後交易日當天下午三點判斷近月份合約的庫存，但我估計應該是查不到。理由：雖然都是近月份合約，但新監控的合約(9月份)其實與結算的合約(8月份)不同。自動轉倉這部份，目前看起來行不通。我建議：(1)用上述連結貼文的做法，以_switch記錄庫存(不要結清部位，而留著結算)，試試看能否在下午3點建立部位(我猜測這應該行不通)。(2)比較簡單的做法：用GetSymbolInfo("到期日")判斷當天是否為到期日，若是到期日且收盤前有部位，則在收盤前提出警示(以免你太忙錯過了轉倉)。然後在下午1點30分之前或下午3點之後手動進場建立9月份的部位。

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Chun Yi 發文於 2025/08/16

1台指期貨在13:45收盤

2商品選擇的地方有台指近月(代碼TXFF)，若電腦監控TXFF數據，在1345收盤前，TXFF數據的來源是8月合約，在1500開盤後電腦也是監控TXFF的數據，而這個數據是來自於9月的合約，但不管在1345收盤前與1500開盤後，電腦監控回傳的數據都是TXFF，我想這點應該沒問題，否則回測TXFF就沒辦法跨月了。

3若擔心1500開盤後仍然會讀取到8月的合約，我想到一個方法，我將我原本的IF判斷條件式分別獨立出來，1344時Filled一次，成為Value1（收盤前回傳的TXFF數據都是8月的）以Value1為橋梁，1501開盤後再Fill一次（夜盤開盤後回傳的TXFF為9月的數據）這次Fill的數值與Value1一起成為條件拚斷，這樣應該沒問題了吧

請不吝指教，謝謝🙏

If CurrentTime=134400 Tnen

Begin

Value1=Filled

Value2=FillRecordCount

Value3=FilledRecordBS(Value2)

End;

If CurrentTime=150100 and Filled=0 And Value1=1 And Value3=1 Then

Begin

Buy(1,market)

Value1=0

Value2=0

Value3=0

End;

If CurrentTime=150100 And Filled=0 And Value1=1 and Value3=-1 Then

Begin

Sell(1,market)

Value1=0

Value2=0

Value3=0

End;

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虎科大許教授發文於 2025/08/16

(1)在這篇貼文，我已經講了兩次，最後結算日當天，台指期只交易到13點30分。交易任何商品之前，要先了解商品的交易規則。

(2)雖然近月份的商品代號都是FITXN*1，但結算日當天日盤收盤前，系統交易的FITXN*1是8月份合約，但下午三點交易的FITXN*1是9月份合約。

(3)日盤的value1能否保留給下午三點時判斷，我高度懷疑。商品不同，變數也不相同。也許你可以在8/20用虛擬帳號測試看看。

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Chun Yi 發文於 2025/08/17

可是前面文章「_switch」可行了，為什麼這邊的Value1卻不可行？

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虎科大許教授發文於 2025/08/17

以前的貼文，我覺得也是有問題。_switch應該不可行。

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Chun Yi 發文於 2025/08/17

現在在出差，筆電放家裡，現在用公司筆電，可能要等9月結算才能測試了。不然我去那篇貼文問問看教授您的看法好了～

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虎科大許教授發文於 2025/08/20

我今天寫個交易腳本測試之後，確認在策略不中斷的情況下，日盤的變數包含position、filled以及_switch都會被保留。你可以執行以下程式，讓程式在最後交易日當天幫你自動轉倉。不過，這裡要注意，由於部位變數被保留下來，例如日盤一口多單去結算，position及filled都是1，下午三點要買1口，需要setposition(2)，亦即setposition(position+_switch)。

//監控商品：台指期近月份合約(全日盤)(FITXN*1.TF)
if getinfo("IsRealTime")=0 then return;
var: intraBarPersist _switch(0);
if Date=getsymbolInfo("到期日") then
    if currentTime>=132900 then
        if position<>0 then   _switch = position;
if currenttime >= 150000 and _switch <> 0 then 
    begin
        setposition(position + _switch, market);
        _switch = 0;
    end;