期貨策略回測失真的疑問

期貨波段策略--

回測報表如圖

以11/6的明細表為例

11/6多單進場並留倉

11/7出場

每日報表的計算是以11/6的收盤價當作損益(+6400)

並加計到總損益

真實的績效應該是11/6進場 11/7出場(-44600)

並沒有11/6的+6400獲利這件事(沒出場)

如此來看總損益這欄的數字就會失真了

請問我的解讀正確嗎

為什麼會要正確每日報表的數字

因為我的期貨策略無法回測太長期間

所以要用每半年的回測的每日報表

把數字抓出來給excel加總

但有以上問題

這樣的數字會失真

大師解惑~~