請問回測報告中的報酬率是以百分比呈現, 是以多少金額當作基準呢 ?
為何跟回測 [交易設定] 中的 [期貨保證金成數] 設定有關連呢 ?
譬如 [期貨保證金成數] 由 13.5% 提升一倍到 27%, 則跑出來的報酬率對半
謝謝
期貨回測報告中的 [報酬率] 是以什麼為基準呢 ?
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- 最後發表 KK 2017 八月 19
XQ小幫手
發文於
2017/08/17
Hi KK,
期貨商品在計算報酬率時，成本項目需依“期貨保證金成數”調整。
做多報酬率：
(賣出價-(買進價+(買進價+賣出價)*交易成本[%])) / (買進價*期貨保證金成數)
(賣出價-(買進價+2*交易成本[點])) / (買進價*期貨保證金成數)
(賣出價-(買進價+2*交易成本[元] /每點金額)) / (買進價*期貨保證金成數)
做空報酬率：
(賣出價-(買進價+(買進價+賣出價)*交易成本[%])) / (賣出價*期貨保證金成數)
(賣出價-(買進價+2*交易成本[點])) / (賣出價*期貨保證金成數)
(賣出價-(買進價+2*交易成本[元]/每點金額)) / (賣出價*期貨保證金成數)
以上說明，謝謝。
KK
發文於
2017/08/19
Hi, XQ小幫手
謝謝你的說明非常清楚。
按上述定義，報表中的 [總報酬率% : 定義為每次交易的報酬率加總]，似乎有些不直覺。
如 : 同樣 100 點獲利或虧損，在萬點與五千點買進價為分母的公式中，萬點的報酬率會折半。
在橫跨 3 ~ 5 年的總報表中直接加總報酬率，比較難理解一個策略總共有幾點的獲利或虧損。
不知道未來是否能直接呈現點數 或提供其他更一目瞭然的表示法呢 ? 謝謝
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