有關cross over在日頻率下逐筆洗價問題

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  • 最後發表   CHCCHC  2023 十月 26
CHCCHC 發文於   2023/10/19

想問一下如果在日頻率下設定逐筆洗價進行回測

主要是想找時間在12點過後股價穿越漲幅5%的標的, 程式碼如下

if close cross over close[1]*1.05 and currenttime>120000

then ret=1;

如果是以這樣的程式碼回測出來的結果, 很多都是12點前就已經漲超過5%, 並不是12點後股價穿越5%

請問該如何修改呢?

XQ小幫手 發文於   2023/10/26

 Hello CHCCHC,

 

您使用的頻率是日頻率，所以這邊的 cross over 會是以日頻率價格來判斷。

就描述來看，您的需求應該是要使用分鐘頻率。

小幫手會建議自行撰寫條件，舉例來說:

if getfield("Close", "1")[1] <= getfield("Close", "D")[1] * 1.05 and getfield("Close", "1") > getfield("Close", "D")[1] * 1.05 and currenttime > 120000 then ret = 1;

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