有關日K的逐筆洗價

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  • 最後發表   無情卻慈悲  2022 二月 18
無情卻慈悲 發文於   2022/01/28

你好,

我寫了一段測試語法如下 :

//均線 value10

value10 = average(Getfield("收盤價", "D"),10);

 

var: _MyconOver10(false);

_MyconOver10 = TrueAll(Getfield("最低價", "D")[1] > value10,3) ;//連三期K棒都在10ma之上

 

//每日價格

var:_dayprice(0);

if   Getfield("收盤價", "D")[1] > Getfield("開盤價", "D")[1]  //前日是收紅

then begin

_dayprice = (   Getfield("最高價", "D")[1] + Getfield("最低價", "D")[1]    )/2 ;

end;

 

if   Getfield("收盤價", "D")[1] < Getfield("開盤價", "D")[1] //前日是收黑

then begin

_dayprice = Getfield("收盤價", "D")[1] ;

end;

 

//→→多單進場1:

if   

//and condition1  

//condition2 = true and condition53 = true 

_MyconOver10  and close cross Over _dayprice

 

then begin

SetPosition(1, _dayprice ,label:="多單進場");

print(date,time,close,_dayprice);

end;

我回測時,設定日K逐筆洗價並每日部位要歸0,2021/10/20 - 2022/01/26 (日資料) (逐筆洗價),可是跑出來只有2筆交易,但按照我上面的規則應不只一筆才對,可否麻煩指導一下?

如需要LOG檔,我在email標題「2022/1/28 LOG檔」中有一併附上了,感謝。

 

 

 

 

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XQ小幫手 發文於   2022/02/07

Hello 無情卻慈悲,

 

需要麻煩您告知是回測在什麼商品,且您覺得是哪裡應該要進場但沒有進場。

建議您可以使用print檢查腳本運算的條件。

另外您的 _dayprice 沒有考慮到平盤的狀況。

如果平盤的話 _dayprice 將會維持在上一根Bar (昨日) 的值。

需注意的一點是逐筆洗價雖然會以1分鐘頻率來模擬日頻率的Bar,但變數在同根Bar中運算的值是不會保存的。

細節您可以參考 IntrabarPersist 裡的說明。

無情卻慈悲 發文於   2022/02/08

你好,

我測的是華邦電,2021/10/26 - 2022/01/26 (日資料) (逐筆洗價)

假設先不考慮平盤,至少照我寫的腳本,回測時應不會只有進場一次吧?(只有在2021/11/18有進場交易)

煩請指點一下我可能錯誤的地方,感謝。

無情卻慈悲 發文於   2022/02/08

另外_dayprice代表的是昨日的最高與最低的中間價,應不須在逐筆洗價時變動,不是嗎?

就是 當日的價格只有有corss over 或 corss under 昨日的平均價就執行而已,這樣也需要用到IntrabarPersist 嗎?

感謝

XQ小幫手 發文於   2022/02/10

Hello 無情卻慈悲,

 

會建議您使用 IntrabarPersist 是因為您的 _dayprice 沒有包含判斷 Getfield("收盤價", "D")[1] = Getfield("開盤價", "D")[1] 的狀況。

如果發生的話,就會變得用前一根Bar的 _dayprice,也就是前前日的價格資訊。

或者是您也可以修改成

if Getfield("收盤價", "D")[1] >= Getfield("開盤價", "D")[1]

    then _dayprice = (Getfield("最高價", "D")[1] + Getfield("最低價", "D")[1])/2

    else _dayprice = Getfield("收盤價", "D")[1];

把等於的判斷也寫進去就不會有問題。

 

另外您之所以沒有交易,很多時候是因為限價單的價格太低導致無法成交。

附上測試的交易腳本和print檔,可以看出當下的 close 高於 _dayprice 所以無法成交。

您改為市價單的話成交數就會變多。

附加文件

無情卻慈悲 發文於   2022/02/16

您好,我有參考了您給的print出來的結果,您說我用限價單所以比較少成交,但也不會只成交「一筆」,不是嗎?盤中仍有許多成交的機會,就如您print的記錄一樣,有數次的成交機會啊?(我是日K逐筆)

XQ小幫手 發文於   2022/02/18

Hello 無情卻慈悲,

 

小幫手把期間內有觸發的幾筆一筆一筆跟你解釋。

20211103 進場限價單 26.2 當天最低 26.35 無法成交

20211105 進場限價單 26.55 當天最低 26.7 無法成交

20211118 進場成功

20211203 進場限價單 31.75 當天最低 32.05 無法成交

20211228 進場限價單 31.4 當天最低 31.45 無法成交

20210104 進場成功

這些在print的檔案中都可以看到。

附加文件

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