有關回測日線的問題

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  • 最後發表   INFMega  2021 十二月 24
INFMega 發文於   2021/11/18

您好,

有關回測頻率的問題(日，分)

在"交易"寫了一個簡單的回測條件如下

condition1 = close > highest(close[1], 60);

在回測的介面執行頻率選擇了"日"

雖說回測完的報告以及K線圖是顯示日K，但回測資料似乎是用"分"的層級在計算。例如:進場或出場會是9:52分或是12:38分之類的。

我想要的是以日K來計算我的條件，進出場都會是日K開盤時。請問該在哪個地方調整呢?

 

謝謝

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INFMega 發文於   2021/11/18

補充一下，我就算選15分K或是60分K，但回測似乎都還是用1分K來

XQ小幫手 發文於   2021/11/19

Hello INFMega,

 

小幫手猜測您應該是勾選了逐筆洗價功能，此項功能會用1分鐘Bar來模擬更長的頻率。

策略雷達在日頻率下可以選擇是否要開啟，但自動交易中心在日頻率時一定會開啟。

細節您可以參考教學區裡的參數說明。

如果還有其他問題的話，需要麻煩您提供 交易/警示腳本；回測相關設定截圖或回測報告 以及XQ Log來檢驗。

Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。

您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

感謝。

 

INFMega 發文於   2021/12/22

小幫手你好，我沒有勾選到逐筆洗價功能，而且回測中我是使用原始直，也沒有逐筆洗價功能可以選。我也不是用"策略雷達"，我是在XS底下的交易tab底下寫好程式做回測，設定以及code請參考圖

第二、我回測時間是2014/1~2021/12，但為什麼在2016年以前都完全沒有交易資料呢? 如圖

 

第三、如圖所示，如一開始的問題，我資料頻率是選"日"頻率，但進出場是以1分來做進出場，這樣的話表示我程式都是以分K做判斷，不是以日K做判斷了，不知道是系統問題還是我哪邊設定錯誤?

 

再麻煩解答，謝謝

附加文件

XQ小幫手 發文於   2021/12/24

Hello INFMega,

 

1.

自動交易的日頻率會強制逐筆洗價。

如果您仔細看圖的話，會發現灰掉的逐筆洗價是有打勾的。

 

2.

因為是逐筆洗價，所以會需要1分鐘頻率的資料，在沒有資料的部分就不會交易。

這部分是UI顯示錯誤的問題，未來會對可回測日期範圍的選項做調整。

 

3.

您還是一樣使用日頻率的Bar做運算，但會以1分鐘Bar來模擬。

舉例來說，在 09:30 的時候日Bar是從開盤到09:30這段時間的1分鐘Bar組成。

如果您不想要有逐筆洗價的狀況發生的話，建議您可以使用策略雷達來進行回測。

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