時間加權報酬率

可愛小甜心發文於 2022/08/24

想請問下選股中心回測總報酬率是指回測區間內投資組合的時間加權報酬率

是否與盤中自動交易回測裡的時間加權報酬率計算方式是相同的?

選股中心總報酬率是指回測區間內投資組合的時間加權報酬率。每日計算投資組合的平均報酬率，再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。

您官方的自動交易寫累計時間加權報酬率，請問是如何的累計方式?

我兩邊回測的結果都不相同，不知道差異到底在哪裡，煩請詳細解說一下自動交易的時間加權報酬率

另外我看盤中自動交易的進場時間點，是否可以設定9點進場，因為看交易明細都無法整點進場，謝謝!

1 評論

XQ小幫手發文於 2022/08/31

Hello 可愛小甜心,

兩者的時間加權報酬率計算有些不同。

自動交易中心回測的計算方式是 sum(每日報酬率*開倉金額)/總開倉金額，再做連乘

策略雷達和選股回測則是 sum(每日報酬率)/持有檔數，在做連乘。

自動交易無法在開盤價進場，因為實際運作是要有洗價腳本才會運算，當洗價時就已經過了9點一開盤的時間。

相關人員有在規劃定時洗價功能，這樣就可以在指定時間讓腳本運做。

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