收K後下根開盤進場的問題

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最後發表 charlie1234 2022 十月 13

charlie1234 發文於 2022/09/24

小幫手好，以下有幾個問題再麻煩回覆

問題1: 數據錯誤還是腳本錯誤?

用下面腳本，要找出當根是紅K，且紅K之前連續出現三根黑K的狀況後，下一根開盤價進場，進場後，收K出場

回測設定為5分K，無逐筆洗價，回測結果，大多數都是正確的在下根開盤價進場，但發現2022/7/28 不符合條件，卻進場，原因為何，請小幫手協助了解

//進場的判斷 

condition1=close>open;   //當根為紅K 
condition2=trueall(close[1]<open[1],3);   //紅K之前連續3黑K
condition3=currenttime>=090500 and currenttime<=133000; 

if position=0 then begin 
    if condition1 and condition2 and condition3 then begin 
        setposition(1); 
        value1=currentbar; 
    end;     
end; 

if position=1 and filled=1 then begin 

    if currentbar-value1>=1 then setposition(0); 

end;

問題2: 同樣是去取當根數據，為何一個用[0]，一個卻要用到[1]

我真常搞不懂，為何有時用[0]可以，有時用[1]就不行，上面用condition1去判斷當根是否為紅K沒問題，

但是當我要計算台灣50創新高數據的差異來判斷進場就有問題了，

回測設定為5分K，無逐筆洗價，當根應該是收K判斷出符合條件，但進場竟會也是當根開盤價，而不是下一根開盤價進場，如圖2022/9/23 09:40收K是符合條件的，但進場竟也是在9:40，且是開盤價，這就有點感覺取到未來值

而當我把condtion3改為condition3=value1[1]-value1[2]=3;，進場的位置就正確了，9/23變成是在9:45開盤進場，但寫法還是有點讓人困擾，為何condition1用[0]-[1]，這邊condition3卻要用[1]-[2]，且這個應該是當根符合，才會在下一根開盤進場的，當根的資料，怎麼會是用[1]呢? 是否在資料的對齊上有問題? 這樣的寫法，在實際模擬交易，是不是又要改回[0]-[1]?

有問題的寫法

//進場
value1=getsymbolfield("TSE50.SJ","TW50創新高家數")-getsymbolfield("TSE50.SJ","TW50創新低家數"); 

condition3=value1-value1[1]=3; 

if position=0 then begin 
    if  condition3 then begin 
        setposition(1); 
        value1=currentbar; 
    end;     
end; 

if position=1 and filled=1 then begin 

    if currentbar-value1>=1 then setposition(0); 

end;

問題3: 五分K收K下一根進場，但逐筆洗價出場

上面問題的延伸，如果我想要用5分K收K來判斷進場，但進場後，採用即時洗價的方式判斷出場，如賺賠5點出場，不知道該如何設定，或是程式碼該如何修改才能實現

以上三個問題，麻煩小幫手了

PS:頁面跟回測報告都附上了