掛單至尾盤，程式停止

input:

    period(20),

    multiplier(3.5),

profit_point(100, "停利(點)"),

loss_point(100, "停損(點)");

 

variable:

    avrng(0),

    AC(0),

    hi_band(0),

    lo_band(0),

    filt(0),

    fdir(0),

    upward(0),

    downward(0),

    CondIni(0),

    longCond(false),

    shortCond(false),

    longSignal(false),

    shortSignal(false),

rng_filt1(0);

 

setTotalBar(10000);

// 利用EMA計算趨勢線

//訊號跳出

 

longCond = Close > filt and (Close > Close[1] or Close < Close[1]) and upward = 1;

shortCond = Close < filt and (Close < Close[1] or Close > Close[1]) and downward = 1;

 

// 趨勢方向切換記憶

if longCond then

    CondIni = 1

else if shortCond then

    CondIni = -1

else

    CondIni = CondIni[1];

 

// 訊號觸發（從空轉多、或從多轉空）

longSignal = longCond and CondIni[1] = -1;

shortSignal = shortCond and CondIni[1] = 1;

//下單區

if longSignal[0]and filled <= 0 then 

   setposition(1, Market);

 

if shortSignal[0]and filled >= 0 then

   setposition(-1, Market);

 

 

If filled <> filled[1] Then Begin

    print("=== 倉位變化偵測 ===");

    print("時間=", NumToStr(date,0),NumToStr(Time,0), "倉位=", NumToStr(filled,2), ", 平均成交價=", NumToStr(FilledAvgPrice, 2));

 

End;

//多單停利停損

if Position <> position[1] and position <> 0 then begin

if position > 0 then begin

{ 多單停利 }

print("時間=", NumToStr(date,0),NumToStr(Time,0), "多單停利價格= ",FilledAvgPrice + profit_point);

print("時間=", NumToStr(date,0),NumToStr(Time,0), "多單停損價格= ",FilledAvgPrice - loss_point);

SetPosition(0,FilledAvgPrice + profit_point,label:= "多單停利");

end;

end;

 

//空單停利

if Position <> position[1] and position <> 0 then begin

if position < 0 then begin

{ 空單停利 }

print("時間=", NumToStr(date,0),NumToStr(Time,0),"空單停利價格= ",FilledAvgPrice - profit_point);

print("時間=", NumToStr(date,0),NumToStr(Time,0),"空單停損價格= ",FilledAvgPrice + loss_point);

SetPosition(0,FilledAvgPrice - profit_point,label:= "空單停利");

end;

end;

if position <> 0 and low <= FilledAvgPrice - loss_point then begin

{ 多單停損 }

SetPosition(0,market,label:= "多單停損");

end;

if filled < 0 and high >= FilledAvgPrice + loss_point then begin

{ 空單停損 }

SetPosition(0,market,label:= "空單停損");

end;
自動交易 執行頻率15分鐘，無逐筆無自動洗價，與庫存同步，交易安控已停用。昨晚開一整晚，因於尾盤跳出訊號於5:00:10分下單，程式停止(因API過久無回應)，今早上手於6:59分重新啟動，程式內也無接受訊號的時間控制。照我的理解，頻率每15分鐘一次，是每15分K結束時程式碼運行一次，上午期貨開盤時程式沒有運行(不知是否有任何辦法?)，8:54我手動平倉，他程式停止，原因與庫存同步，同一秒 重啟，直到11:45訊號反轉才下空單(還是要用庫存由腳本預算，是否就會於開盤時下多單?)，因為我的策略是多轉空時反手做空，反之則反手做多。然後我的策略是預掛止盈單，尾盤時他顯示：因手動刪除委託，所以程式停止，是否不支援此種下單方式?
PS: XS系統回測(庫存由腳本運算)時並無異常。