(已解決) 指標與策略寫相同的邏輯，但策略回測結果與指標顯示的不同？答案是：回測的時間範圍太短，小於均線的觀察範圍

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最後發表 Sadless 2020 四月 14

Sadless 發文於 2020/04/10

指標的邏輯如下：

如有買進訊號，指標會在畫面打一個桃紅色的突波。

variable:period(0);

period = 4.5*60;//270

variable:LR_Slope_(0);
LR_Slope_=linearregslope(close,period);
plot66(LR_Slope_,"LR_Slope_");

variable:MA_period_(0);
MA_period_=average(close,period);

if close < MA_period_
    and LR_Slope_ > 1*LR_Slope_[1]   
    and MA_period_ > MA_period_[135]
    and MA_period_ > MA_period_[10]
then plot24(0.01)
else plot24(0);

策略的邏輯如下：

如上述指標，將畫出突波，改成 ret=1;

variable:period(0);

period = 4.5*60;//270

variable:LR_Slope_(0);
LR_Slope_=linearregslope(close,period);
//plot66(LR_Slope_,"LR_Slope_");

variable:MA_period_(0);
MA_period_=average(close,period);

if close < MA_period_
    and LR_Slope_ > 1*LR_Slope_[1]   
    and MA_period_ > MA_period_[135]
    and MA_period_ > MA_period_[10]
then ret=1;
//then plot24(0.01)
//else plot24(0);

針對茂林-KY(4935.TW) 做回測，回測設定如下：

回測結果如下：

顯示在2020/03/20 9:50 有買進訊號

然而在指標顯示：

2020/03/02 9:50 卻沒有出現桃紅色突波訊號？

請問是我哪裡設定錯誤了，導致策略回測結果和指標顯示的不相同呢？

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1 評論

XQ小幫手發文於 2020/04/14

Hi Sadless

小幫手查看了您的腳本，發現了以下問題

並不是您的語法有誤，只是因為設計上的問題導致，策略雷達回測必須再加上條件去避免這個狀況

以下向您說明

因為指標的資料序列是連續的，一分鐘保留了約兩年的資料，因此預設範圍是選擇兩年

但是在回測的時候，因為您的範圍只選擇了3/2至4/9日。

導致在3/2日的時候，因為取不到MA_period[135]，系統會自動補0

因此觸發條件而看起來結果不一樣。

----------------------------------------------------------

其實指標也會有此問題，只是因為您資料是連續性的，導致影響範圍是2018年的前面那一段資料

建議您在您的回測範圍判斷，加上一段語法

if close < MA_period_
    and LR_Slope_ > 1*LR_Slope_[1]  
    and MA_period_ > MA_period_[135]
    and MA_period_ > MA_period_[10]
    and 135 < currentbar
then ret=1;

利用135<currentbar，排除系統尚未足夠135筆資料而錯誤觸發的問題

提供給您參考，小幫手有試過，答案就會符合囉。

謝謝您的詢問。