指標函數用for迴圈抓group資料問題

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最後發表瞧瞧 18 小時前

瞧瞧發文於 2026/02/05

您好，

我想尋找每根5分k當時最接近價平的call/put price。

想法是先定義一個group(如: TX2N02的所有選擇權)，然後在每根k棒跑group的for迴圈尋找最接近價平的call/put price。

執行商品&程式碼如下：

函數：指標函數

執行商品：TX2N0232500C

執行頻率：5分k

Group Input：TX2N02所有選擇權

(圖表的)XS指標計算範圍：選分鐘+近7日

*******************************************************************************

input: OPGroup(Group);

variable:

i(0),

iSpotPrice(0),

CC(0),PP(0),SS(0),KK(0);

iSpotPrice = GetSymbolField("FITMN*1.TF", "收盤價");

KK = Round(iSpotPrice*0.01,0)*100; //ATM Strike

For i = 1 to GroupSize(OPGroup)

Begin

If GetSymbolInfo(OPGroup[i],"買賣權")="Call" and GetSymbolInfo(OPGroup[i],"履約價") = KK then CC = GetSymbolField(OPGroup[i],"close"); //ATM Call Price

If GetSymbolInfo(OPGroup[i],"買賣權")="Put" and GetSymbolInfo(OPGroup[i],"履約價") = KK then PP = GetSymbolField(OPGroup[i],"close"); //ATM Put Price

End;

print(date,time,iSpotPrice,KK,CC,PP);

*******************************************************************************

但print出來的結果好像是抓到一個數列的感覺，而且會一直跑不完。(附件是print出的結果，因為跑不完我中途就先中斷了)

這個做法在過去幾次試過都是可行的，但這週就失敗。(不確定是不是執行的商品1/28完全無成交價的關係?)

再請協助解惑了，感謝!

(補充：試過若把程式碼裡的KK設為定值(如KK = 33000)，就不會無限跑不完，但這結果不是價平，不是我要的)

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附加文件

9 評論

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虎科大許教授發文於 2026/02/05

從你Print的內容看來，程式應該沒問題。你會感覺迴圈跑不完，是因為每根5分K都要針對群組裡面的商品逐一比對，運算比較慢。2月份第2週到期的選擇權，買賣權加起來的商品數有兩百多檔，全日盤每天有228根5分K，若要算7天，則迴圈數為200*228*7。要提升運算效率，你可以考慮：

(1)找到價平的商品時，用Break跳脫迴圈，不要花時間繼續跑後面不會符合條件的商品。

(2)迴圈中先判斷履約價(不要判斷是買權或賣權)，符合才繼續判斷是買權或賣權，接著才將價格賦予變數。

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瞧瞧發文於 2026/02/06

感謝說明~ 想再確認一下

(1) Break跳脫的作法，那我應該input group要分兩群(call put分開)? 才不會因為先找到call，break後就沒有put

(2) 迴圈先判斷履約價，再賦予變數 -> 這部分不太了解，能有個簡單的例子嗎?

非常感謝!!

(不過我仍然疑惑的是....附件output的結果從1/28 15:00開始有每根5分k結果，但跑到1/29後又跳回1/28，他就一直在1/28-1/29來回產生結果...一直跑不完...)

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虎科大許教授發文於 2026/02/06

(1)跳回1/28，應該是你中斷策略之後，並沒有把Log檔刪除。重新啟動策略後，新的Print指令會在同一個檔案裡面往下寫。

(2)請參考下列的程式碼(腳本沒有經過驗證，請自行驗證)：

input: OPGroup(Group);
variable:
i(0),
iSpotPrice(0),
CC(0),PP(0),SS(0),KK(0);
iSpotPrice = GetSymbolField("FITMN*1.TF", "收盤價");
KK = Round(iSpotPrice*0.01,0)*100; //ATM Strike
//每根K棒還原變數預設值
condition1=false;
condition2=false;
For i = 1 to GroupSize(OPGroup)
    if GetSymbolInfo(OPGroup[i],"履約價") = KK then
        begin
            If GetSymbolInfo(OPGroup[i],"買賣權")="Call" then
                begin
                    CC = GetSymbolField(OPGroup[i],"close"); //ATM Call Price
                    condition1=true;
                end
            else
                begin
                    PP = GetSymbolField(OPGroup[i],"close"); //ATM Put Price
                    condition2=true;
                end;
            if condition1 and condition2 then break;
        end;
print(date,time,iSpotPrice,KK,CC,PP);