想以已有部位的上筆成交價格作為計算依據平倉,我的(節錄)指令如下:
if position>1 and position<=5 and c>FilledRecordPrice(FilledRecordCount-1)+20 and buystop then SetPosition(0, MARKET)
回測結果:沒有result(如附檔)
如果 c>FilledRecordPrice(FilledRecordCount-1)+20刪掉就有結果.請問我的語法有問題嗎謝謝
指令FilledRecordCount請教
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- 最後發表 winton 2024 八月 16
虎科大許教授
發文於
2024/08/04
FilledRecordCount、FilledRecordPrice等數據在收盤之後就不存在了，所以無法回測。
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winton
發文於
2024/08/04
非常感謝教授在假日裡給我釋疑.接著的問題是我可不可以理解為"上面我的語法無法回測驗證.但是可用在行情進行中"?
虎科大許教授
發文於
2024/08/04
FilledRecordCount、FilledRecordPrice等數據雖然可在盤中抓數據，但抓的庫存僅限於當天建立的庫存，歷史庫存是抓不到的。
XS小編
發文於
2024/08/09
Hello winton,
如果您仔細看回測報告，可以注意到 回測執行商品 顯示 1(失敗)。
若點進去的話就可以看到錯誤訊息 (參考附圖)。
您遇到的錯誤應該是因為 FilledRecordPrice(FilledRecordCount-1) 這種寫法會導致超出範圍。
舉例來說，您第一次出場時因為曾經發生過一次進場，故 FilledRecordCount 會是1，減1後會等於0故導致錯誤。
FilledRecordPrice 的 index 參數範圍是從1開始。
另外雖然即時的狀況下只要策略有中斷 FilledRecordCount 等資訊就會重新開始，但回測中是會持續的。
故在回測中是可以使用相關的交易函數。
您可以將數值用 print 印出確認。
winton
發文於
2024/08/16
謝謝.那麼如果想寫:比上筆進場多單的價格+2平倉出場.該怎麼寫?
虎科大許教授
發文於
2024/08/16
if filledRecordCount>1 then value1=FilledRecordPrice(FilledRecordCount-1);
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