持有天數出場

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最後發表 Golly 2 週前

Golly 發文於 2023/09/03

請問在交易語法中
有沒有辦法寫出指定天數出場
例如依照進場條件買進台積電之後
無論如何20個交易日之後就是強制出場呢

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10 評論

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XQ小幫手發文於 2023/09/12

Hello Golly,

如果是回測的話，您可以在進場的時候將變數歸0，並在每過一個交易日時讓其增加1。

舉例來說，在非逐筆洗價的狀況下:

if date <> date[1] then value1 += 1;

condition1 = 進場條件;

if condition1 and position = 0 and filled = 0 then begin

value1 = 0;

setposition(1, market);

end;

if position = 1 and filled = 1 and value1 >= 20 then setposition(0, market);

這樣 value1 就會記錄經過幾日，並在持有部位且滿20日的狀況下出場。

即時的話因為每次關閉策略時相關計算就會重置，所以除非您維持20個工作日不關XQ，或是將策略部位設定為依腳本計算並將策略部位計算起點設為當初進場的日期，這樣才有辦法模擬這段區間的變數計算。

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石頭發文於 2024/10/16

請教如果是日K回測，逐筆洗價，上方程式碼要怎麼修改？感謝

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管理員

XS小編發文於 2024/10/22

Hello 石頭,

您可以改使用 IntrabarPersist 所宣告的變數來紀錄進場日期並比較。

舉例來說:

var: intrabarpersist _rec(0);

condition1 = 進場條件;

if position = 0 and filled = 0 and condition1 then begin

setposition(1, market);

_rec = date;

end;

if position = 1 and filled = 1 and date[20] >= _rec then setposition(0, market);

這樣 _rec 就會是進場的日期，date[20] >= _rec 則會比較20根Bar前的日期是否大於等於進場日期 (相當於過了20日)。

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石頭發文於 2024/10/22

感謝小編。我再試試

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qaz5282855 發文於 2026/01/06

請教小編，這樣的寫法在庫存那邊是可以選依庫存變化，還是一樣要選用依腳本策略呢？

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虎科大許教授發文於 2026/01/06

交易與回測的寫法往往不相同。看起來你指的似乎是交易。這裡有兩點要注意：

(1)策略部位請選擇『延續前次執行』。

(2)在持有部位時，用filledEntryDate抓取進場日期，並計算已持有的天數。

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qaz5282855 發文於 2026/01/06

感謝教授回覆,

請教是指在position >= 1的時候使用filledEntryDate抓庫存現有的股票進場日期嗎? 還是可以照小編那種寫法去計算持股天數呢?

我照小編給的建議練習寫一個進出場的交易腳本, 配合策略部位選用"延續前次執行", 這樣是可以的嗎?

input: profit_percent(20, "停利(%)");

input: loss_percent(15, "停損(%)");

var: intrabarpersist _rec(0);

if position <= 0 and filled <= 0 then begin

SetPosition(1, market);

_rec = date;

end;

if Position >= 1 and Filled >= 1 then begin

condition1 = profit_percent > 0 and Close >= FilledAvgPrice*(1+0.01*profit_percent);

condition2 = loss_percent > 0 and Close <= FilledAvgPrice*(1-0.01*loss_percent);

if condition1 or condition2 then setposition(0, market);

if date[30] >= _rec then setposition(0, market, label:="持股天數滿工作天30天");

end;

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虎科大許教授發文於 2026/01/06

這樣不行！你這樣寫，只能用在回測，無法直接用來交易。

我這邊舉一個類似的例子給你參考。不過，這個例子使用的DataDateDiff函數是一個需要綁定我優惠碼才可使用的函數。

//策略部位：延續前次執行
//資料頻率：分鐘或日或日還原(注意準備資料要足夠)
//洗價模式：逐筆洗價
//假設頻率為日頻率，則setTotalBar(HoldDays+2); //涵蓋兩個日期的筆數
//假設頻率為5分鐘，則
//個股，setTotalBar((HoldDays+2)*54);
//期貨日盤，setTotalBar((HoldDays+2)*60);
//期貨夜盤，setTotalBar((HoldDays+2)*228);
if barFreq<>"D" then raiseRunTimeError("限用日資料");
input: HoldDays(3,"最多持有N天。分鐘頻率時，N<=9");
input: LossRatio(5,"虧損趴數");
var: intrabarpersist _rec(0);
setTotalBar(HoldDays+2); 
if isfirstCall("RealTime") then
    _rec=IFF(position>0,DataDateDiff(currentDate,filledEntryDate),0);
value2=IFF(position>0,100*(c/filledAvgPrice-1),0);
if position>0 then
    if _rec>HoldDays or value2<-LossRatio then setPosition(0,market);