持有天數出場

Golly 發文於 2023/09/03

請問在交易語法中
有沒有辦法寫出指定天數出場
例如依照進場條件買進台積電之後
無論如何20個交易日之後就是強制出場呢

4 評論

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XQ小幫手發文於 2023/09/12

Hello Golly,

如果是回測的話，您可以在進場的時候將變數歸0，並在每過一個交易日時讓其增加1。

舉例來說，在非逐筆洗價的狀況下:

if date <> date[1] then value1 += 1;

condition1 = 進場條件;

if condition1 and position = 0 and filled = 0 then begin

value1 = 0;

setposition(1, market);

end;

if position = 1 and filled = 1 and value1 >= 20 then setposition(0, market);

這樣 value1 就會記錄經過幾日，並在持有部位且滿20日的狀況下出場。

即時的話因為每次關閉策略時相關計算就會重置，所以除非您維持20個工作日不關XQ，或是將策略部位設定為依腳本計算並將策略部位計算起點設為當初進場的日期，這樣才有辦法模擬這段區間的變數計算。

石頭發文於 2024/10/16

請教如果是日K回測，逐筆洗價，上方程式碼要怎麼修改？感謝

管理員

XS小編發文於 2024/10/22

Hello 石頭,

您可以改使用 IntrabarPersist 所宣告的變數來紀錄進場日期並比較。

舉例來說:

var: intrabarpersist _rec(0);

condition1 = 進場條件;

if position = 0 and filled = 0 and condition1 then begin

setposition(1, market);

_rec = date;

end;

if position = 1 and filled = 1 and date[20] >= _rec then setposition(0, market);

這樣 _rec 就會是進場的日期，date[20] >= _rec 則會比較20根Bar前的日期是否大於等於進場日期 (相當於過了20日)。

石頭發文於 2024/10/22

感謝小編。我再試試

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