(已解決) 我試著執行了XQ的點點滴滴裡面所提供的腳本,可是卻得不到相同的回測結果。答案:逐筆洗價資料只會保存"5年"

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  • 最後發表   Sadless  2020 十月 27
Sadless 發文於   2020/10/25

著依照下面這篇文章裡面提供的警示腳本,設定了相同的時間區域,可是卻跑不出相同的回測結果。

上漲下跌家數在期指波段交易上的應用

//警示:2018-05-17 上漲下跌家數在期指波段交易上的應用

input:days1(5,"短天期");
input:days2(20,"長天期");

value1 = GetField("上漲家數");
value2 = GetField("下跌家數");
value3 = value1+value2;

if value3 = 0 
    then value4 = 0 
    else value4 = value1/value3*100;

value5 = average(value4,days1);
value6 = average(value4,days2);
value7 = value5-value6;

if value7 cross over 0
    then ret = 1;

 

我回測出來的結果如下:

 

但是該文章的回測結果如下:

 

下面是我的回測設定,我是依照該回測內容的設定紀錄,進行設定的。

 

請問小幫手,是我哪裡設定錯了嗎?還是我哪裡做錯忽略了呢?

 

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  • 李金穎
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Sadless 發文於   2020/10/27

我試著把股票交易成本改成0

得到一個比較類似官網上發布的結果。

但是細節仍然是不一樣。

 

XQ小幫手 發文於   2020/10/27

Sadless 您好

因為這篇文章年代有點久遠,

但是我試了一下覺得會變負的有兩個原因

1. 當時的文章是沒有設定 交易費用:股票"0.5%的 而您多增加了此條件

2. 但是最主要的原因在於"模擬逐筆洗價" 的資料所導致

根據小幫手詢問開發人員的答案是,我們的逐筆洗價資料只會保存"5年"

(逐筆洗價即使選日頻率,依然會照交易tick去運算)

而2018年往回抓 5年的數據 跟 2020年往回抓5年的數據會不太相同

(因為有些數據已經消失了  差兩年2015 2014 )

所以導致數值會不太相同

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  • panoskao
Sadless 發文於   2020/10/27

原來如此,感謝小幫手的回覆。

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