成交量的統計資料誤差甚大

ccy 發文於 2016/10/28

以下是我用來統計一定週期內的總交易量函數

並在指標腳本調用此函數

結果跑出來的交易量誤差非常大(與證交所拉出來的資料相比)

請問是不是XQ data base 資料的關係?

以下是函數的source code

//---------------------------------------------------------------

input : Start_Date(numeric,"Start Date");

input : Period(numeric,"Period");

variable : V_Total(0);

variable : i(0),Kbar(0);

array : Vol[](0);

array_setmaxindex(Vol,Period);

Kbar=getbaroffset(Start_Date);

for i=1 to Period

begin

Vol[i]=volume[i+Kbar-1];

end;

V_Total=array_sum(Vol,1,Period);

fn_volume_period=V_Total;

//---------------------------------------------------------------

1 評論

XQ小幫手發文於 2016/10/28

Hi ccy：

有幾個問題，小幫手想先請教您，

1. 您在此文提到，跑出來的交易量誤差非常大(與證交所拉出來的資料相比)

請問您是至證交所拉出什麼資料？是否方便提供該畫面，或者連結，以利小幫手查看問題，謝謝。

2. 您要撰寫 "統計一定週期內的總交易量" 的程式碼，小幫手提供以下程式碼範例給您使用，呈請您試試看，謝謝

input:Length(5, "天期");
value1 = summation(volume,Length);
plot1(value1,"統計一定週期內的總交易量");

以上報告，謝謝。

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