目前在編寫程式交易時遇到困難，在使用兩條均線當作進出場條件時，常常在均線差值很小的情況下被巴來巴去，因此想詢問該如何計算均線與均線的差值，讓程式能夠在均線差值相距較大時才觸發進場，或是有其他可以過濾掉均線糾結時瘋狂進出的方法，非常感謝各位大德
另外想詢問是否可以寫出在出現訊號之後的收盤進場，或是下一根開盤進場，例如用5分當作交易週期，9:00-9:05當根出現交易訊號，在9:05分5分k收盤時用收盤價進場，或是下一根9:05-9:10的k棒的開盤價進場呢? 再次感謝回答的各位大德
目前在編寫程式交易時遇到困難，在使用兩條均線當作進出場條件時，常常在均線差值很小的情況下被巴來巴去，因此想詢問該如何計算均線與均線的差值，讓程式能夠在均線差值相距較大時才觸發進場，或是有其他可以過濾掉均線糾結時瘋狂進出的方法，非常感謝各位大德
另外想詢問是否可以寫出在出現訊號之後的收盤進場，或是下一根開盤進場，例如用5分當作交易週期，9:00-9:05當根出現交易訊號，在9:05分5分k收盤時用收盤價進場，或是下一根9:05-9:10的k棒的開盤價進場呢? 再次感謝回答的各位大德
上述均線差值問題已解決，第二個問題還有待各位大德幫忙
Hello 炭今錐吉,
網站上有教學區，裡面有XS語法的基礎和應用可以閱覽。
setposition 可以給參數讓其下限價單。
或著是您可以下市價單，並將回測設定中的 觸發及判斷成交 勾選起來，這樣就會成交在洗價的那個價格上。
如果使用5分鐘頻率非逐筆洗價的狀況，就會成交在該根Bar的收盤價。
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