平倉後反向做會額外交易

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最後發表瓜瓜 2023 三月 10

瓜瓜發文於 2023/03/01

我是把多空都寫在同一個自動交易策略裡面，

做多後如果符合做空，會把多單平倉後再反向做空

反之做空相反，

但偶爾會有反向後，額外觸發到停損的條件，導致額外交易的狀況，

可以幫我看一下是哪裡的語法有問題導致這個狀況?

if Position < 1  and conditionB and not conditionT 
then begin SetPosition ( 1, MARKET); end else
if Position > -1 and conditionS and not conditionT 
then begin SetPosition (-1, MARKET); end;

if Position = 1  then begin if close <= FilledAvgPrice - losspoint 
then begin SetPosition(0, market); end; end else
if position = -1 then begin if Close >= FilledAvgPrice + losspoint 
then begin SetPosition(0, market); end; end;

如果 losspoint 不要讓他是個變數，我直接輸入一個固定的點數可以嗎?

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6 評論

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XQ小幫手發文於 2023/03/06

Hello 瓜瓜,

position變化並不代表filled也會馬上跟著變化。

在腳本觸發進出場條件並運行完此次運算時，position會變化，但filled要變化是在收到成交回報以後。

若在收到成交回報以前腳本因為洗價而運算的話，此時filledavgprice會是0，導致 Close >= FilledAvgPrice + losspoint 一定符合。

建議您改用 filled 來做停損停利的判斷。

關於position和filled的說明您可以參考此篇文章。

losspoint 您當然可以改成一個常數，或是改用input方便修改所需點數。

內建的交易腳本中有停損停利的範例可以參考。

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瓜瓜發文於 2023/03/07

Dear 小幫手

由於我是做台指期，所以會有非當盤交易留下的庫存，

我以為的filled是指當盤成交的數值，這樣子庫存單在抓取filled上，是否能夠判斷呢?

因為有可能日盤的庫存單留到夜盤才作停損，這樣子跨盤的狀況下是否能夠抓取filled?

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瓜瓜發文於 2023/03/07

Dear 小幫手，

如果加上 filled 的話，如以下這樣子寫是OK的嗎??

var : conditionB(false); //做多條件
var : conditionS(false); //做空條件
var : conditionT(false); //是否已經進入收盤階段
var : addconditionB(false);  //多單加碼
var : addconditionS(false);  //空單加碼

conditionB = ;  //做多條件
conditionS = ;  //做空條件
addconditionB = ;  //多單加碼條件
addconditionS = ;  //空單加碼條件
conditionT = EnterMarketCloseTime(Period3);  //是否已經進入收盤階段

if Position<1  and conditionB and not conditionT then begin SetPosition( 1,label:="做多"); end else
if Position>-1 and conditionS and not conditionT then begin SetPosition(-1,label:="做空"); end;

if Position=1  and filled = 1  and addconditionB and not conditionT then begin SetPosition( 2,label:="做多加碼"); end else
if Position=-1 and filled = -1 and addconditionS and not conditionT then begin SetPosition(-2,label:="做空加碼"); end;

if Position = 1  and filled = 1  and Close <= (FilledAvgPrice-100) then begin SetPosition(0,label:="做多停損"); end else
if position = -1 and filled = -1 and Close >= (FilledAvgPrice+100) then begin SetPosition(0,label:="做空停損"); end;

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iker 發文於 2023/03/08

這樣寫有點風險

除非 conditionB 有包含 filled <> 1 條件，第13、16、19行每次其實都會跑到，而且第13行 Position < 1 的條件會先跑到，有可能導致第16行和第19行 Position = 1 and filled = 1 沒機會被觸發。做空條件也有同樣問題。

建議用大範圍條件包起來處理：

var : conditionB(false),       //做多條件
      conditionS(false),       //做空條件
      conditionT(false),       //是否已經進入收盤階段
      addconditionB(false),  //多單加碼
      addconditionS(false);  //空單加碼

//是否已經進入收盤階段
conditionT = EnterMarketCloseTime(Period3);  

// 停損區先寫，避免邏輯上先跑去進場區，導致觸發不到停損區
// 多寫一個 FilledAvgPrice <> 0 做個防呆
// 原本條件上少了 > 和 <，如果真的觸發加碼，反而你會無法觸發停損
if FilledAvgPrice <> 0 then begin
    if Position >= 1 and Filled >= 1 and Close <= (FilledAvgPrice-100) 
    then SetPosition(0,label:="做多停損"); 
    if Position <= -1 and Filled <= -1 and Close >= (FilledAvgPrice+100) 
    then SetPosition(0,label:="做空停損"); 
end;

// 不在收盤階段才去判斷這些進場參數
if not conditionT 
then begin
    conditionB = xxx;  //做多條件
    conditionS = xxx;  //做空條件
    addconditionB = xxx;  //多單加碼條件
    addconditionS = xxx;  //空單加碼條件
    // 進場區加碼先寫，理由與停損區先寫一樣，雖然這次 Position 和 Filled 有寫清楚比較沒差
    if Position = 1 and Filled = 1 and addconditionB then SetPosition( 2,label:="做多加碼");
    if Position = -1 and Filled = -1 and addconditionS then SetPosition( -2,label:="做空加碼"); 

    if Position = 0 and Filled = 0 and conditionB then SetPosition( 1,label:="做多");
    if Position = 0 and Filled = 0 and conditionS then SetPosition( -1,label:="做空");
end;

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