對位問題

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  • 最後發表   PHOT-196  2 週前
PHOT-196 發文於   2025/09/30

XS小編您好
目前在利用自動交易,取得股期與現貨價差資料時,遇到對位上的問題。
主要是在自動交易中,期貨為執行標的,分K為主頻率的情況下。


例如達發期近月跟達發,因為達發期近月9/24~9/30交易量皆為0,因此今天(9/30盤中)利用自動交易取達發期近月的收盤價時,[0]會取到9/26的收盤價,[1]則會取到9/25的收盤價,[2]則會取到9/26的收盤價。
但現股因為都有交易量,因此[0]會取到9/30的收盤價,[1]則會取到9/26的收盤價,[2]則會取到9/25的收盤價。導致兩者對位有偏差,目前有嘗試利用GetBarOffset及DataAlign函數校正,不過沒成功。


因此想詢問小編這有什麼解法嗎?以及DataAlign函數是否有運用的範例可以提供參考,謝謝。

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XS小編 發文於   2025/10/07

Hello PHOT-196,

 

[0] ~ [2] 資料日期順序的問題經相關人員確認是因為分鐘頻率不會補K棒的關係所導致。

目前相關人員正在研究如何調整會比較適合。

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