請問同一個程式實際自動交易與回測為什麼會差異這麼大!
9月17日的實際交易與回測如資料,早盤實際的策略自動下單,與收盤後做回測,差異非常大!
而且時常發生,請問是什麼原因?
你的交易腳本計算MACD,執行交易策略時,只讀取預設的100筆資料,用來計算MACD是不夠的,這造成MACD數值計算錯誤。回測時由於筆數足夠,MACD的數值是正確的,兩者數值不同,當然觸發訊號也可能不同。
早安,感謝您,請問要怎麼修改?
setTotalBar(300);
此外,你用均線判斷條件,很可能盤中根據即時成交價計算的均線符合條件,但K棒收K時的均線並沒有符合條件,這造成回測沒有訊號,但交易時卻有訊號。
感謝您的回覆,所以這種情況,可以避免嗎?謝謝您。
不勾選逐筆洗價(或用逐筆洗價,但用變數控制每根K棒開始第一個Tick時判斷前一根K棒的均線)。
Hello tsung,
小編補充,您可以在腳本中加上 print 函數將相關計算的數值印出,看盤中執行的與回測出來的是否有很大的差距。
另外,常見的狀況是回測的參數與盤中執行的策略並不相同,也可一併確認。
腳本中計算震幅的部分,註解是寫昨日收盤價,但腳本中是 GetField("收盤價", "D")[5]。
若還是有問題的話,要麻煩您提供 交易策略匯出檔包含交易腳本、交易執行紀錄、回測設定(截圖或回測報告皆可)、XQ Log 並告知有問題的日期,讓相關人員確認。
您可以透過XQ內的設定 => 問題回報的方式來上傳提供,並附上討論區問題連結。
若需要附上的檔案數量或大小超過了問題回報可附上的範圍,則可以將相關檔案放置在雲端空間開放權限後提供連結。
感謝。
謝謝您的回覆,我發現回測的成交價,都是實際成交價的下一根K棒的最高點,
這樣讓人自我感覺會很好,實際上並不是這麼好。
附件附上今日9.24的實際成交價與回測情況,感謝您
XQ回測的逐筆洗價是模擬逐筆洗價,模擬的成交價與實際的成交價會有差異。若商品不是波動很激烈的商品,回測績效與實際績效差異不會太大。若不勾選逐筆洗價,則回測就會很精準。
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