實單交易實的標的與回測出來的標的有落差

Hello Doginwind,

回測由於系統上的限制，所以沒辦法達到於即時執行一樣的模擬。

舉例來說，即時的逐筆洗價是每次洗價都會運算，但在回測上:

1分鐘逐筆是將1分鐘頻率Bar分成 OHLC 來模擬。

其他頻率逐筆是用1分鐘Bar來模擬。

所以自然會和即時有所差別。

如果您使用非逐筆洗價的話，兩者的差距就會比較小。

細節您可以參考 策略雷達回測 和 自動交易回測 的說明。