如何避免XS在執行回測時,系統自己美化進出點位,使回測結果過度樂觀進而失準呢?

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  • 最後發表   XUKG  2022 七月 12
XUKG 發文於   2022/06/25

1.測試商品:台指期

2.使用單位:1分K

3.遇到問題:當使用多單策略回測後可以發現,買進的點位通常都會是該跟K棒的最低點(實際上買不到),空單亦同,都會空在最高點。

4.已開啟逐筆洗價

5.在策略中進場價格指定"open",仍然會以該K棒 最低價買進多單(做多時)。

下圖隨便抓三筆資料佐證,可以發現這個回測超快樂,嚴重失真到超殘忍....

請求各路賢達幫忙使他成真,人生幸福就靠你們了

 

附加文件

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XQ小幫手 發文於   2022/06/29

Hello XUKG,

 

這是由於回測1分鐘頻率逐筆洗價會將1分鐘的OHLC模擬成4個tick,如果您在O的時候觸發,會在下一個Tick判斷委託是否成交,而由於您是用open,所以最有可能的時成交在low。

如果要避免這個狀況,您在回測的時候可以勾選 觸發即判斷成交,這樣就會用觸發當下的價格來判斷是否成交。

若您是在open觸發,且用open下限價委託的話,那麼就會成交在open而不是low。

小幫手會將您的意見反映給相關人員。

XUKG 發文於   2022/07/07

謝謝小幫手的回答~

依造您的方式去調整後,有比較好一點,但還是有不少筆有過度美化的狀況。

例如多單情況下,停利鎖30點,但回測卻告訴我吃到40點之類的....

XQ小幫手 發文於   2022/07/12

Hello XUKG,

 

由於小幫手沒有看到腳本,所以無法確定,但推測可能是因為Bar與Bar之前有發生向上/下跳空的狀況,所以沒辦法成交在跳空之間價格的狀況。

如果有疑問的話,麻煩您提供 回測腳本、回測設定(截圖或回測報告) 以及 交易發生的時間,讓小幫手確認。

您可以直接將檔案上傳,也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

感謝。

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