小幫手您好
最近在研究策略相關指標，我看其他類型策略回測都會提供夏普率。
因此也想自己來寫夏普率，不過打開了匯出的Excel表，
參考了以下兩網站實在無頭緒寫出，請問小幫手有什麼建議的方向來使XQ產出夏普率嗎？謝謝。
https://rich01.com/what-sharpe-ratio/
https://www.finlab.tw/python%E6%96%B0%E6%89%8B%E6%95%99%E5%AD%B8%EF%BC%9A%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E8%88%87%E5%A0%B1%E9%85%AC/
如何計算夏普率？
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- 最後發表 阿建 2023 十月 05
阿建
發文於
2023/08/29
XQ小幫手
發文於
2023/09/08
Hello, 阿建.
感謝您的建議，相關需求將轉呈相關人員進行評估。
此外，若您有使用交易腳本回測，可以用每日報表的數值計算每日報酬率。
獲利 / 最大投入金額 * 100，也可以自行決定 資產起始數值 搭配獲利計算每日的資產淨值。
無風險利率通常是用美國國庫券來估計。
謝謝！
阿建
發文於
2023/09/14
To小幫手
使用交易腳本回測的話，的確可以得到"每日"獲利金額去做轉換，但老實說相當不精確，因為那天賺多或賺少，其實受持有的股票是高價股或低股價影響相當大。
我目前有想到一個實務上可行的方法，但不知道如何執行，現在選股回測結果已經會出現"每日"的累積報酬率(如下圖)，請問小幫手，每日累積報酬率這個資訊我要怎麼抓到呢？或者能否請後台讓這數據一併輸出在excel檔，有著策略的每日累積報酬資訊後，我就可以用excel表做很多事情了(ex分析夏普率等等)，也才能進行多策略相關性分析，才能真正實現多策略操作，
再拜託小幫手幫忙解答了，謝謝。
XQ小幫手
發文於
2023/10/05
Hello, 阿建.
夏普率的每日報酬(%)=(今天資產淨值-昨天資產淨值)/昨天資產淨值。
小幫手建議您:
1. 自訂的初始資金加上獲利/虧損來模擬資產淨值。
舉例來說，設定一個初始資金，然後去加上獲利/虧損，須注意初始資金要比總虧損大 (不然會出錯)。
2. 使用最後一期的最大投入金額加上獲利/虧損來模擬資產淨值。
最大投入金額的涵義是在這段回測區間內帳戶內必須有的最低金額。
謝謝。
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