如何抓取回測設定畫面中的初始資金,以及交易帳戶中的權益總值?

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  • 最後發表   醍醐味  2025 一月 15
醍醐味 發文於   2024/12/14

前輩好,

想要撰寫參照現有資金量來調節建倉多寡的策略,

因此需要回測時的初始資金變數以及如何從期貨商得到總權益數的語法,

但是在XS語法裡好像找不到相關的。

另外,如果查詢帳戶中的權益數,

剛好遇到網路延遲,

系統執行時會等待拿到資料才往下一條程式編碼前進,

還是有什麼樣的動作嗎?

以上疑問,謝謝。

 

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虎科大許教授 發文於   2024/12/14

(1)你的需求只能處理單一商品,多商品牽涉到跨域,XQ目前無法處理。

(2)回測的初始資金是在回測設定視窗上自行設定的金額。你可設定參數,再把數值賦予變數處理。

(3)計算權益數需要即時價格,洗價時會根據當時的價格計算,不會等待。

醍醐味 發文於   2024/12/15

謝謝教授回覆,

 

(1)你的需求只能處理單一商品,多商品牽涉到跨域,XQ目前無法處理。

 

目前只考慮在期貨部分使用,也只想處理單一商品。

想再請問,XS無法處理的意思是無法處理多商品,

還是無法從交易商哪邊取得權益總值這個參數?

如果有權益總值這個數字,後面多商品再由程式碼控制其實也還好。

 

(2)回測的初始資金是在回測設定視窗上自行設定的金額。

你可設定參數,再把數值賦予變數處理。

 

理解,如果要做的話,想把交易稅的部分也一起寫進去,

交易回測的模擬結果似乎只計算了手續費,

如此的話,放入交易稅之後的結果會與模擬結果不同,

讓模擬結果跟有交易稅的程式碼的變數同步,這個部份似乎無法克服?

變成要看Print出來的檔案,若然,模擬回測這個功能介面就廢了阿。

這樣就回到我剛開始接觸XS時候用指標自己寫回測。

想看結果從指標裡面plot參數出來在K線圖上,比看print快多了,而且更直觀。

這裡不太能理解的是,在交易成本,開發團隊都設計手續費了,

為甚麼不把交易稅也一起做一做呢?

 

(3)計算權益數需要即時價格,洗價時會根據當時的價格計算,不會等待。

所以權益數在XS裡面是計算得出,而無法直接用XS指令從期貨商那邊得到是嗎?

想要得到在期貨商哪邊的權益數必須得用下面的程式碼來取得

FilledAtBroker*(close-FilledAvgPrice)+absValue(FilledAtBroker*FilledAvgPrice),

這樣是否意味著在FilledAtBroker跟FilledAvgPrice之外,

我無法知道在保證金帳戶裡面有多少餘裕也無法計算實際的維持率是嗎?

 

以上問題還請不吝指教,謝謝。

 

虎科大許教授 發文於   2024/12/16

(1)期貨商並沒有提供整個帳戶的權益數。我們只能透過filledAtBroker及filledAvgPrice抓到券商帳戶裡面個別商品的庫存口數及庫存平均成本。

(2)確實回測損益只考慮手續費,可建議研發團隊將回測的損益也考慮交易稅。

(3)目前只能用XS計算個別商品的權益數及保證金帳戶的餘額(透過Close, FilledAtBroker, FilledAvgPrice計算)。

醍醐味 發文於   2024/12/16

感謝教授回覆。

XS小編 發文於   2024/12/17

Hello 醍醐味,

 

小編補充,回測設定費用的方式為單邊交易費用,您在設定時可以將交易稅也考慮進來。

可以點擊回測介面單邊交易費用設定欄旁邊的?號觀看說明

 

另外,交易語法中沒有辦法直接取得帳戶裡的資訊,只能夠取得發生的交易資訊。

細節可參考 交易函數 的說明。

醍醐味 發文於   2025/01/06

Hi 小編您好,

不好意思這麼晚才回。

您文中的連結,交易成本的設定部分,

與我在XS編輯器中的介面相差甚遠,

編輯器中的交易費用設定部分只分股票與期貨,

我的標的是期貨,回測時,系統也只有將期貨手續費的100元算入,

股票的0.2%沒有計算,

請問我要如何在XS環境底下,在回測時同時計入二者?

謝謝。

XS小編 發文於   2025/01/10

Hello 醍醐味,

 

圖片兩者會有差是因為一個是警示腳本的回測設定,一個是交易腳本的回測設定,但兩者在單邊交易費用設定上都是相同的。

交易期貨商品只會計算期貨的手續費,交易股票商品只會計算股票商品的手續費,小編不太清楚您為什麼會需要在期貨商品也要加上股票的手續費。

如果您是要計算期貨商品的交易稅的話,您可以將估計值直接加在期貨的單邊費用上面。

 

舉例來說,期貨交易稅計算公式為 每口契約價值 × 交易稅率。

所以目前台指在 23000 左右,那麼交易稅就約是 23000 * 200 * 0.00002 = 92。

假設您券商的大台單邊手續費為 38 元,那麼就可以設定為 38 + 92 = 130,或是保險些設為150。

醍醐味 發文於   2025/01/10

Hi 小編您好,

理解您說的在期貨在稅率計算上必須要自己帶入,回測功能沒有將稅率自動帶入的功能。

個人好奇的是為甚麼沒有將稅率的部分一併做入系統中? 背後的考量是甚麼?

感謝您的回覆。

 

XS小編 發文於   2025/01/15

Hello 醍醐味,

 

小編認為可能是因為股票會因為交易方式 (例如是否當沖) 而有不同的交易稅計算方式,故開放讓使用者自行設定。

而期貨則比照股票處理。

小編會詢問相關人員原因,若有進一步資訊的話再補充。

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