如何在非逐筆洗價模式建立停止單

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  • 最後發表   jasonfang0502  2023 十月 25
jasonfang0502 發文於   2023/10/11

您好,本人有使用貴公司的盤中量化交易模組,以及自動交易的功能,

最近想嘗試回測的策略是:假設已有期貨多單部位,價格在5MA以上的時候,建立一個停止單在5MA的位置,也就是盤中如果價格觸及5MA,就以市價平倉。

請問這要如何撰寫呢?
謝謝回覆

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XQ小幫手 發文於   2023/10/18

Hello jasonfang0502,

 

請您發問時使用有購買模組的帳號。

 

網站上有教學區,裡面有XS語法的基礎和應用,建議您先閱覽該區文章。

 

如果您是希望預掛單的話,停損單是辦不到的,因為一般情況下掛出一個低於現在價格的賣出限價單是會馬上成交的。

可以在條件觸發時再下出市價單。

像是 if filled > 0 and close cross under average(close, 5) then setposition(0, market);

jasonfang0502 發文於   2023/10/18

謝謝回覆,

簡單來說就是沒有辦法,除非使用逐筆洗價模式囉?

XQ小幫手 發文於   2023/10/25

Hello jasonfang0502,

 

小幫手覺得您沒有理解這邊想表達的意思。

如果您在進場後直接掛上出場的停損單,由於委託價會優於現在的價格,所以會直接成交。

 

舉例來說,100元的時候多方進場,停損設為95元。

如果您進場後直接掛一張95元的賣出單,此時只要價格在95元之上,委託就會成交。

 

故小幫手建議當條件符合時,像是價格下到95元時,再進行出場。

這樣的話不論是否有逐筆洗價都可以運作,差別是非逐筆洗價時不會每筆交易都運算,而是等該根Bar結束後的洗價才會運算。

可能因此導致停損執行是價格其實已經符合出場價一陣子的狀況。

 

網站上有教學區,裡面有XS語法的基礎和應用可以閱覽。

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