您好,本人有使用貴公司的盤中量化交易模組,以及自動交易的功能,
最近想嘗試回測的策略是:假設已有期貨多單部位,價格在5MA以上的時候,建立一個停止單在5MA的位置,也就是盤中如果價格觸及5MA,就以市價平倉。
請問這要如何撰寫呢?
謝謝回覆
您好,本人有使用貴公司的盤中量化交易模組,以及自動交易的功能,
最近想嘗試回測的策略是:假設已有期貨多單部位,價格在5MA以上的時候,建立一個停止單在5MA的位置,也就是盤中如果價格觸及5MA,就以市價平倉。
請問這要如何撰寫呢?
謝謝回覆
謝謝回覆,
簡單來說就是沒有辦法,除非使用逐筆洗價模式囉?
Hello jasonfang0502,
小幫手覺得您沒有理解這邊想表達的意思。
如果您在進場後直接掛上出場的停損單,由於委託價會優於現在的價格,所以會直接成交。
舉例來說,100元的時候多方進場,停損設為95元。
如果您進場後直接掛一張95元的賣出單,此時只要價格在95元之上,委託就會成交。
故小幫手建議當條件符合時,像是價格下到95元時,再進行出場。
這樣的話不論是否有逐筆洗價都可以運作,差別是非逐筆洗價時不會每筆交易都運算,而是等該根Bar結束後的洗價才會運算。
可能因此導致停損執行是價格其實已經符合出場價一陣子的狀況。
網站上有教學區,裡面有XS語法的基礎和應用可以閱覽。
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