以下程式碼第一次觸發時有紀錄，但第二次進場價在平倉前又觸發了，
結果平倉價以第二次觸發價做計算，如何避免?
因為用於當沖，如何讓觸發訊號僅在當日有作用?
var: intrabarpersist SBT1(0),intrabarpersist FRC1(0);
condition1= currentTime >090000 and currentTime <130000;
if condition1 and value3 cross Under value48 then begin
FRC1=getField("當日序號", "Tick");//紀錄序號
SBT1=getField("收盤價", "Tick");
plot14(SBT1,"進");
end;
if close < SBT1*(1-0.02) then plot15 (getField("收盤價", "Tick"),"平");
一天只想入場一次 , 要避免第二次入場是嗎?
不是喔，是第一次入場後要等平倉再入場，
平倉之前若有第二次入場訊號，不可以用第二次的入場訊號價格計算(必須忽略)
用Position控制即可。
指標腳本 無法使用 Position !
加個hasorder(false);
避免未平倉時,再度入場
不懂！不會編寫
用法如下 , 可以試看看
不過程式看起來 , 只有停損出場
時間到出場或停利出場並沒有
還是要將hasorder加到其他出場條件中
var: intrabarpersist SBT1(0),intrabarpersist FRC1(0);
var: intrabarpersist hasorder(false),
condition1= currentTime >090000 and currentTime <130000;
if condition1 and value3 cross Under value48 and hasorder=false then
begin
FRC1=getField("當日序號", "Tick");//紀錄序號
SBT1=getField("收盤價", "Tick");
hasorder=true;
plot14(SBT1,"進");
end;
if close < SBT1*(1-0.02) and hasorder=true then
begin
hasorder=false;
plot15 (getField("收盤價", "Tick"),"平");
end;
感謝，
因為這是用指標先模擬交易的，先買進後賣出時間點的觀察，後面還想加入進行先賣出後買進的標示
確定可行後再轉為交易程式。
因為交易程式的回測,與實際差異蠻多
以下是將指標改為交易程式碼腳本，不知正不正確!
setBackBar(1650);
value3 = ((getField("收盤價", "Tick") - getField("開盤價", "D")) / getField("開盤價", "D"));
//plot3(value3, "振幅3 c-O /O");
// ATR
input: ATRL(5, "天數+1"), ATRS(2, "除數"),X1(1.25,"有%停利");
value46 =( ATR(atrl + 1))/ATRS;
value47 = value46 / opend(0);
value48 = -value46 / opend(0);
var: intrabarpersist longEntryPrice(0), intrabarpersist shortEntryPrice(0),
intrabarpersist longTrigger(true), intrabarpersist shortTrigger(true),
intrabarpersist lastTriggerDate(0), intrabarpersist longEntryDate(0), intrabarpersist shortEntryDate(0),
intrabarpersist longExitTriggered(false), intrabarpersist shortExitTriggered(false);
if Date > lastTriggerDate then begin
longTrigger = true; // 重置買入觸發狀態
shortTrigger = true; // 重置賣出觸發狀態
longExitTriggered = false; // 重置買入平倉狀態
shortExitTriggered = false; // 重置賣出平倉狀態
lastTriggerDate = Date; // 更新日期
end;
condition3=currentTime >090100 and currentTime < 130000;
//------------------買改賣
condition1=getField("內盤量") > getField("外盤量");//判斷買賣方向
if value3 cross under value48 and condition1 then begin
if longTrigger then begin
longEntryPrice = getField("收盤價", "Tick");
longEntryDate = Date; // 紀錄進場日期
setposition(maxList(position-1,0),longEntryPrice,label:="賣1"); //plot14(longEntryPrice, "B");
longTrigger = false; // 設置為已觸發
end;
end;
// 平倉條件（買入）
if Date = longEntryDate and not longExitTriggered then begin // 確保平倉條件僅在進場當日有效，且僅執行一次
if close > addSpread(longEntryPrice * (1 - X1/100),0) then begin
setposition(minList(position+1,1),addSpread(longEntryPrice * (1 - X1/100),0),label:="買1"); //plot15(addSpread(longEntryPrice * (1 - X1/100),0), "B-S$");
longExitTriggered = true; // 設置為已觸發
longTrigger = true; // 重置觸發狀態
end;
end;
//----------------賣
condition2= getField("外盤量") > getField("內盤量") ;//判斷買賣方向
if value3 cross over value47 and condition2 then begin
if shortTrigger then begin
shortEntryPrice = getField("收盤價", "Tick");
shortEntryDate = Date; // 紀錄進場日期
setposition(maxList(position-1,0),shortEntryPrice,label:="賣2"); //plot16(shortEntryPrice, "S");
shortTrigger = false; // 設置為已觸發
end;
end;
// 平倉條件（賣出）
if Date = shortEntryDate and not shortExitTriggered then begin // 確保平倉條件僅在進場當日有效，且僅執行一次
if close < addSpread(shortEntryPrice * (1 + X1/100),0) then begin
setposition(minList(position+1,1),addSpread(shortEntryPrice * (1 + X1/100),0), label:="買2");//plot17(addSpread(shortEntryPrice * (1 + X1/100),0), "S-B$");
shortExitTriggered = true; // 設置為已觸發
shortTrigger = true; // 重置觸發狀態
end;
end;
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