小幫手您好!
目前想透過 取得前次條件成立的收盤價, 與目前條件成立的收盤價相比較, 作為策略核心之一
但以下方的寫法, 指標在1分K(沒試過其他頻率) 僅有在條件觸發時, 紀錄取得的收盤價會不同, 之後就一樣了
condition1 = A cross over B;
Condition2 = condition1[1];
value3 = barslast (condition1);
value4 = Close[value3];
value5 = barslast (condition2);
value6 = Close[value5];
雖然嘗試用
if condition1 then Value6 = Value4;
指標是正常的, 但實際上在策略運行時, 邏輯上應該是等到條件觸發, 才會將策略運行後第一次條件觸發的收盤價, 紀錄為前次, 如此與設計目的不同,
可否請小幫手協助呢? 感謝!
Hello Neo,
您的 condition2 並不是紀錄上一次成立的資訊，而是上一根Bar condition1 的狀況。
小幫手不太懂您的腳本是想要作什麼，不過 BarLast 是取得上次 (換句話說，就是最近一次) 的條件成立到當下的相對位置。
如果您需要紀錄最近兩次條件成立時的收盤價，可以用下面的範例:
condition1 = A cross over B;
if condition1 then begin
value2 = value1;
value1 = close;
end;
這樣在腳本運行經過兩次條件成立後，value2 就會是前一次的收盤價，value1 就會是最近一次收盤價。
謝謝小幫手的回覆!
不過您建議的寫法, 與原本希望達到的策略設計有點落差
舉例來說, 當我當天啟動自動交易, 以上述的寫法需經過兩次條件發生後, 才會記錄2次條件成立時的收盤價(當天需觸發2次)
然而, 我們希望是, 在當天第一根條件成立時, 已有前次條件成立的收盤價紀錄可供比較, (例如前一天最後一次條件成立時的收盤價)
藉此判斷 9:01 該條件成立時, 與前一天條件成立時的收盤價相比較, 是否達成下單的條件
再請小幫手協助解惑, XQ 的語法是否可以寫出上述的邏輯, 或是有所限制? 感謝
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