新手剛入門，想請教各位前輩，XS可以做到STOP單的效果嗎？
因為期交所不接受STOP單，所以很多交易平台的STOP單都是在client端，或是期貨商的server上執行
例如multichart，可以在next bar的時候下買單，並下一個STOP單做停利或停損。next bar在跑的時候，還沒close bar的情況下，如果條件成立就可以觸發STOP單
不知道XS是否有類似的功能？
感謝
如何做到STOP單的效果？
- 280
- 最後發表 小妖怪 2025 六月 09
虎科大許教授
發文於
2025/06/05
XS無法先下停損單，但可以在停損價位碰到的時候送市價單。
小妖怪
發文於
2025/06/05
但這種判斷只會在k棒結束時執行，是嗎？
如果k棒是60min，那只能在一小時後才能判斷是不是滿足STOP的條件，然後決定要不要送單。
但中間時間的價格變動，也許早已滿足STOP的條件，但因為K棒還沒結束，所以無法執行策略邏輯，也就無法送STOP單。這樣價格可能在一小時內已經跑很遠了。
如果是這樣，就不是真的STOP單了，我的理解正確嗎？
感謝
虎科大許教授
發文於
2025/06/05
若勾選逐筆洗價，就會每一個Tick進來就執行程式判斷是否要停損，不會等到收K才判斷。
小妖怪
發文於
2025/06/05
不知道大大您有沒有範例可以參考？感謝。
那策略中針對正常的買(賣)單，是不是也會每筆tick都計算一次？
這樣會不會造成一直刪買單然後再重下買單的狀況？如果是的話，有辦法避免嗎？
希望的情境應該是，k棒結束，計算一次策略邏輯，然後該買該賣就下單，並下一個STOP單
那如果把正常策略寫在A策略中，STOP單寫在另一個策略B中。A不勾選逐筆洗價，B勾選逐筆洗價，這樣可以嗎？
虎科大許教授
發文於
2025/06/05
(1)跌破三期低點出清庫存的範例：
if c<lowest(low[1],3) then setposition(0,market);
(2)洗價方式選擇逐筆洗價，則策略會每個Tick洗價一次，每次洗價，程式會被執行一次。要避免重複進出場或重複刪單，需要使用變數來控制。
(3)進場不逐筆洗價，出場要逐筆洗價，一樣要勾選逐筆洗價，不逐筆洗價的進場用變數控制。之前有人也問過這類的問題，爬文看看。
小妖怪
發文於
2025/06/09
好的，我去找找看，感謝
分類
6 評論