請問以下寫法哪裡有問題?
在大盤位於均線之下時還是有成功的選股
settotalBar(300);
// 宣告參數
input: _length(240, "240日均線期數");
// 宣告變數
var: _indexClose(0), _ma(0);
//// 獲取台灣加權指數的收盤價
_indexClose = GetSymbolField("TSE.tw", "收盤價", "D");
// 計算240日均線
_ma = Average(_indexClose, _length);
// 設定選股條件
if _indexClose > _ma then
ret = 1;
(1)不清楚你使用的頻率是否為日頻率且選股範圍是否為普通股全部。
(2)若(1)的答案是日頻率且選股範圍為普通股全部，若沒有其他選股條件，則應該所有普通股都會被選出來，因為目前大盤收盤價在240天均價之上。
許教授您好，答案是(1)日頻率且選股範圍為普通股全部
但是回測日期選擇到2022/04~12月還是有股票被選出來，所以不知道問題在哪裡
除了_indexClose > _ma，沒有其他選股條件？
沒有，就是單純測試以上的程式碼，2022/04~12月大盤在240均線之下，所以應該一隻股票都選不出來才對
(1)跨頻率或跨商品運算，最好不要透過變數處理。程式碼可更改如下：
// 宣告參數
input: _length(240, "240日均線期數");
// 設定選股條件
if GetSymbolField("TSE.tw", "收盤價", "D") > Average(GetSymbolField("TSE.tw", "收盤價", "D"), _length)
then ret = 1;
(2)2022/4/6大盤的收盤價高於240日均價，所以2022/4/7會有訊號。至於有一些股票會在4/8(1418東華)、4/12(6574霈方)、4/13(4419皇家美食)等等，都是在4/6有成交量，但過後的成交量都是0(1418東華4/7成交量為0，所以4/8進場，6574霈方4/7、4/8、4/11成交量都是0，所以4/12進場，4419皇家美食4/7、4/8、4/11、4/12成交量都是0，所以4/13進場)。
謝謝教授，改為(1)的程式碼後，執行"選股"2022/4/7~2022/4/12只會選出8080泰霖，
如果執行選股"回測"的話就像您(2)上述所說的情況，請教為什麼執行選股，跟回測，會有不同狀況產生?
另外想請問如果跨頻率跨商品選股，建議寫在同一腳本，或是像圖片中可以分開寫，需要時再組合，哪種方式比較不會出錯，還是沒差?
(1)8080泰霖在2022/4/6之後到2022/5/5之前是停止交易的，照理說，這段期間由於大盤收盤價低於240日均價，應該是沒有股票會被選出來；我不清楚為何沒交易的股票反而被選到。
(2)若跨頻率，最好三個選股策略的程式碼都寫在一個選股策略裡面。你圖片的做法，很容易有邏輯錯誤的問題。
謝謝許教授，我以為圖中的做法系統會分開執行，取交集
關於(1)選股問題希望小幫手可以幫忙解惑
Hello joE0403,
Average(_indexClose, _length) 這種寫法會因為 _indexClose 是否有值而改變，雖然您將資料讀取筆數設為300，但如果 "執行商品" 的歷史資料不夠長的話也無法計算300筆 (也就是變數有值的長度不夠長)。
因此計算出的大盤平均值會出錯，建議使用 Average(GetSymbolField("TSE.tw", "收盤價", "D"), _length) 的方式來計算。
您可以在腳本中加上print印出相關數值的話會比較容易理解。
由於選股預設會取得使用欄位的所有資料，故不需要那麼長的資料讀取筆數。
另外小編個人會建議將不同頻率的條件分開寫會較為單純 (所需的資料讀取筆數也可以分開設定)，除非不同頻率的條件會用簡單的and或or以外的方式作組合。
不然分開寫的話每個腳本都是分開獨立運算判斷，最後才視策略組合(and / or)方式來決定篩選出來的商品。
我也遇過一樣的問題,我是用分k跑自動交易回測
value993 = GetSymbolField("TSE.TW","close","D");
condition995 = value993 >= value993[1];
正常來說是加權要高於前一日才會選出股票
結果回測數據在2024/12/19也是跑出好幾檔
但如果改成日k回測就沒這問題
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