大台與小台回測報酬差距非常大

IanLin 發文於 2018/10/03

今天發現在同一個指標下，大台和小台的進出場有不一樣的地方。在中午的時候，大台出場的指標已出現，結果小台的未出現，而我策略執行的商品是選擇小台，所以策略並未執行，想問如果想要依照大台的指標進出場然後進出場商品是小台，策略那邊需要如何設定？

而在發現這個問題後，我使用同一個策略回測大台近月和小台近月，發現兩個的報酬率差的非常多，正常情況下應該兩個的報酬率應該是一樣的才對，想要了解一下是程式bug還是怎樣，謝謝

3 評論

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XQ小幫手發文於 2018/10/04

Hi IanLin，

想問如果想要依照大台的指標進出場然後進出場商品是小台，策略那邊需要如何設定？

這部分，應該可以使用跨商品語法改寫程式碼，使腳本依照大台的策略判斷，然後執行商品設為小台，

若策略雷達設定為逐筆洗價，則小台有成交筆數，就會跑腳本，因為腳本是依照跨商品取大台的資料來進行策略判斷，

故以上較符合您所述的方向。

使用同一個策略回測大台近月和小台近月，發現兩個的報酬率差的非常多

此問題必須察看您回測程式碼與回測設定，以利查看問題的原因，以上說明，謝謝。

IanLin 發文於 2018/10/04

您好我在腳本裡按照你說的新增了

GetSymbolField("FITXN*1.TF","成交金額(元)");

但跑回測時卻出現以下畫面

test1 圖

test2 圖

不曉得是哪裡設定錯誤?

我的腳本是

//test in

GetSymbolField("FITXN*1.TF","成交金額(元)");

if close > average(close,3) then ret=1;

出場就把>改成<就好

XQ小幫手發文於 2018/10/05

Hi IanLin，

您好，因成交金額(元) (資料欄位) 僅支援台股，不支援期貨，

故 GetSymbolField("FITXN*1.TF","成交金額(元)"); 用此資料回測會失敗，以上說明，謝謝。

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