請問小幫手，如果交易量比較大，譬如訊號一到買賣100口，setposition(100,market)，這樣一次送100口出去一定會嚴重滑價，請問有何方式解決？
大交易量，滑價問題
- 635
- 最後發表 KiddingChen 2022 三月 08
KiddingChen
發文於
2022/01/07
XQ小幫手
發文於
2022/01/11
Hello KiddingChen,
小幫手會建議您可以考慮分批進場，像是要買進100口，您可以考慮一次送單10口，每根Bar送單一次。
舉例來說:
condition1 = 進場條件...;
if condition1 then setposition(10, market);
if filled = filled[1] + 10 and position = filled and filled <= 90 then buy(10, market);
這樣的話就會是每根Bar進場10口，連續10根Bar。
KiddingChen
發文於
2022/01/11
因為我的策略波段進場點只有一個，而且要買的價格就是當下的價格，如何設定可以減少滑價？像我知道M牌就有拆單功能，有辦法做到嗎？
XQ小幫手
發文於
2022/01/14
Hello KiddingChen,
您如果都要同一個價位進場，那就用限價單就可以了。
condition1 = 進場條件...;
if condition1 then begin
value1 = close;
setposition(10, value1);
end;
if filled = filled[1] + 10 and position = filled and filled <= 90 then buy(10, value1);
或著你也可以考慮第一次進場時用市價單，之後改用限價單搭配 FilledAvgPrice 來取得第一次成交的進場價。
KiddingChen
發文於
2022/01/15
小幫手可能不太懂我意思：1.要當下全部成交（只能用範圍市價），2.限價單不一定會成交（這是重點），所以別再提到限價囉，如果策略限價都能成交多美好
我要的是，有沒有辦法像M牌，可以設定幾毫秒的拆單功能，譬如100口，可以在一秒內拆成10次，一次10口送單？
- 按讚來自於
-
XQ小幫手
發文於
2022/01/18
Hello KiddingChen,
就小幫手所知，沒有您所需的功能。
KiddingChen
發文於
2022/02/12
小幫手你好!我在近期發現你們送出委託的方式是一口一口送出,並非一次送出要的口數,這樣就並非我所想的交易量大,一次會吃掉內外盤的單,但想了解一口一口送出委託的規則是什麼?是否系統有限定幾毫秒送出一口?
XQ小幫手
發文於
2022/02/15
Hello KiddingChen,
這牽涉到您交易的商品以及自動交易策略裡的設定。
交易股票的話:
ROD => 一次送
IOC => 分開送
交易期貨的話:
ROD & IOC => 分開送
每張單之間並沒有特別限定幾毫秒送出一口，但委託單之間系統會需要一點時間來處理。
XQ小幫手
發文於
2022/02/25
Hello KiddingChen,
小幫手和相關人士確認過後，上面關於期貨的部分有些錯誤，在此補正。
期貨限價 ROD => 一次送
期貨市價 ROD => 分開送
並不是所有的期貨 ROD 都分開送。
KiddingChen
發文於
2022/03/08
了解,感謝小幫手
分類
9 評論