小幫手您好
我想寫一個自動交易策略 但回測後有點奇怪... 麻煩小幫手幫忙 感恩!
邏輯很簡單 不管跑幾分K 只要收盤價突破均價就買多 跌破均價就買空
均價是參考系統的成本線 我用1分K回測 但跑出來從年初到現在只有交易一次 且還未出場 哈
再麻煩小幫手幫忙了 感謝!
if barfreq <> "Min" and barfreq <> "D" then
raiseruntimeerror("僅支援分鐘與日頻率");
Value1 = GetField("均價");
if close cross over Value1 then begin
setposition(1);
if close cross under value1 then begin
setposition(0);
end;
end;
Hello Gary Tsai,
您的 begin ... end 結束的位置不對。
應該要是
if close cross over Value1 then begin
setposition(1);
end;
if close cross under value1 then begin
setposition(0);
end;
另外，如果只有一行的話，並不需要用 begin ... end。
可以直接寫為:
if close cross over Value1 then setposition(1);
if close cross under value1 then setposition(0);
會建議您加上 position 和 filled 來控管策略進出場，細節可參考 自動交易語法介紹。
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