『進場後三天出場』，請問以下語法是正確的寫法嗎？若是的話，會因為策略中斷重啟而失效嗎？若不是的話，請問該如何修正？
var: intrabarpersist enter_date(0);
condition1= 進場條件;
if position=0 and filled=0 and condition1 then setposition(1,market);
enter_date = date;
if position=1 and filled=1 then begin
if datediff(date, enter_date)>=3 then setposition(0, market);
(1)請注意，DateDiff計算的差異天數包含假日及週末。
(2)若用來回測，這樣寫是可以的，但用來實際交易，則不行；因為每天重新啟動策略，變數會歸零。實際交易時，你可將策略部位設定為『延續前次執行』，並用FilledEntryDate抓到庫存的第一次進場日期，然後據以判斷是否出場。
請問一下，『3日後』出場的語法我這樣寫，回測觸發不了出場條件，請問語法那邊有錯了？
if barfreq<>"D" then return;
var:DS(0);
condition1= 進場條件;
if position=0 and filled=0 and condition1 then begin
setposition(1,market);
DS=0;
end;
if DS >=0 then DS += 1;
if position=1 and filled=1 and DS>=3 then setposition(0,market);
DS=-1;
if position=1 and filled=1 and DS>=3 then
begin
setposition(0,market);
DS=-1;
end;
修正後回測跑出來的結果都是下一分鐘就平倉，所以不知道是我的寫法哪邊有問題？
日頻率的逐筆洗價會用1分鐘洗價。
改成這樣去回測，持有天數從1天到16天都有，看不出來為什麼會這樣子？
if barfreq<>"D" then return;
var:DS(0);
condition1= 進場條件;
if condition1 then DS=0;
if DS >=0 then DS += 1;
if position=0 and filled=0 and condition1 then begin
setposition(1,market);
DS=-1;
end;
if position = 1 and filled = 1 and DS>=3 then
setposition(0,market);
var:DS(-1);
感謝教授，後來我是用 if filled<>0 then DS +=1; 這樣就會順利都在第三日平倉 ，但還是會有一個問題，就是回測的時候時常會發生這一分鐘進場，下一分鐘就出場的問題
日頻率的交易腳本會用一分鐘最多洗價四次的方式判斷進出場。若程式沒寫好，很可能進場之後下一分鐘出場。
日頻率之下，Time永遠等於0。
分類
11 評論