欄位名稱 因子分數_股東權益報酬率 (選股欄位) 說明
股東權益報酬率因子經過過濾因子極端值、流動性不足及交易天數不足的商品後的優化排名分數。
請問在篩選股票的時候，這個因子排名是過濾甚麼條件呢? 因子極端值是怎麼定義? 流動性的定義值? 交易天數? 謝謝。
查詢google跟XQ官網關鍵字都查不到，有勞解惑。
因子分數_股東權益報酬率
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- 最後發表 Q123044826 2 天前
Q123044826
發文於
2025/12/27
XS小編
發文於
2026/01/05
Hello Q123044826,
您可以參考 策略 => 尊榮會員專區 => 因子投資 裡 因子學堂/股東權益報酬率因子 裡的說明。
關於剔除的部分 (如流動性定義)，小編會詢問相關人員看是否有更詳細的算式。
交易天數的話指的是若資料長度不足 (ex. 股票剛上市)，無法計算的話就剃除。
XS小編
發文於
2026/01/16
Hello Q123044826,
小編補充，經詢問相關人員:
流動性不佳，因子極端值 => 排除週轉率排名3%最小的商品 + 排除因子標準化分 > 3 的商品
篩選正常交易的商品 => 過去一年每月交易天數 >= 10筆 + 過去一年交易天數 >= 200天 + 過去一年交易月數 = 12 個月
供參考。
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