回測-時間加權報酬的問題

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  • 最後發表   test999  2024 八月 20
test999 發文於   2024/08/08

同樣的程式碼   同樣的回測時間

但是去年做的回測   跟今年做的回測   

時間加權報酬   結果差很多

問一下   時間加權報酬的計算公式   今年是否有改過

如圖所示

 

 

 

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
XS小編 發文於   2024/08/14

Hello test999,

 

就小編所知應該是沒有調整,如果可以的話麻煩提供 回測所使用的策略 以及 兩份回測報告 讓相關人員檢視。

您可以直接將檔案上傳,也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小編才能盡早處理)。

 

需注意兩次回測間若有股票上市下市的話,會造成執行商品不同 (圖中的回測執行商品數量不同),以及兩份回測報告中使用的策略條件數量不同。

 

感謝。

 

test999 發文於   2024/08/15

謝謝小編   知道問題的所在了

2023/10/27改版後   XQ有改變回測成交邏輯

所以回測的結果   今年才跟去年不一樣

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XS小編 發文於   2024/08/20

Hello test999,

 

回測成交邏輯 主要是針對自動交易會用成交價搓合的部分。

如果是選股的話應該是沒有影響。

但回測停損停利的出場價格部分小編記得有調整過,新的邏輯會更接近設定的百分比,故兩者應該會有點差別。

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